ACI Scan combina lo stato attuale del mercato delle altcoin con un’analisi statistica di configurazioni storiche comparabili.
Panoramica
ACI Scan separa volutamente due tipi di informazioni:
lo stato attuale del mercato e l’analisi statistica di configurazioni storiche comparabili.
La sezione LIVE MARKET STATE descrive ciò che sta accadendo attualmente nel mercato delle altcoin.
La sezione HISTORICAL EDGE indica se il comportamento storico di configurazioni comparabili
conferma, contraddice o non consente di rafforzare l’orientamento attuale.
ACI Scan non costituisce una raccomandazione di acquisto o vendita.
Fornisce un quadro di lettura del mercato che deve essere completato dall’analisi tecnica
e da un’adeguata gestione del rischio.
LIVE MARKET STATE
Questa sezione presenta lo stato attuale del mercato attraverso uno Score direzionale,
un Outlook e cinque dimensioni complementari.
SCORE
Lo Score rappresenta l’orientamento direzionale complessivo rilevato da ACI Scan.
Varia tra -1 e +1.
Un valore positivo indica un contesto maggiormente orientato al rialzo,
un valore negativo un contesto maggiormente orientato al ribasso,
mentre un valore vicino allo zero indica un mercato più equilibrato o indeciso.
Lo Score è costruito a partire da due componenti direzionali:
Regime al 55% e Momentum al 45%.
Activity, Volatility ed Extension sono dimensioni contestuali:
permettono di qualificare l’ambiente di mercato ma non intervengono direttamente
nel calcolo dello Score direzionale.
Lo Score misura un orientamento del mercato e non una probabilità di rialzo o ribasso.
OUTLOOK
L’Outlook traduce lo Score in una lettura semplice:
BULLISH, NEUTRAL o BEARISH.
- BULLISH: Score maggiore o uguale a +0,35.
- NEUTRAL: Score compreso tra -0,35 e +0,35.
- BEARISH: Score minore o uguale a -0,35.
Rappresenta il bias attuale del mercato delle altcoin.
Da solo non costituisce un segnale di trading.
REGIME
Regime descrive la struttura generale del mercato delle altcoin.
Lettura:
RISK ON corrisponde a un ambiente strutturale favorevole all’assunzione di rischio,
RISK OFF a un ambiente più difensivo,
e NEUTRAL a una situazione intermedia o non sufficientemente direzionale.
MOMENTUM
Momentum misura la dinamica direzionale attualmente osservata.
Lettura:
POSITIVE indica una dinamica rialzista,
NEGATIVE una dinamica ribassista,
e NEUTRAL l’assenza di un momentum sufficientemente marcato.
Momentum completa Regime:
un ambiente Risk On non implica necessariamente che sia già presente un momentum rialzista.
Al contrario, un momentum temporaneamente positivo può comparire senza che la struttura generale
del mercato sia già passata a Risk On.
ACTIVITY
Activity misura l’intensità dell’attività di mercato attraverso il Volume Ratio.
Lettura:
HIGH indica un’attività superiore alla norma,
LOW un’attività ridotta,
e NORMAL un livello intermedio.
Activity non è direzionale:
un’attività elevata può accompagnare sia un rialzo sia un ribasso.
Indica principalmente l’intensità della partecipazione al movimento corrente.
VOLATILITY
Volatility descrive l’evoluzione dell’attuale regime di volatilità tramite il wATR.
Lettura:
EXPANDING indica che l’ampiezza dei movimenti aumenta,
CONTRACTING che diminuisce,
e NORMAL un regime intermedio.
La volatilità non è né rialzista né ribassista:
misura l’intensità delle oscillazioni e non la loro direzione.
EXTENSION
Extension indica se il mercato si è allontanato dalla propria zona di equilibrio recente.
Questa misura si basa su uno z-score calcolato su 20 periodi.
Lettura:
EXTENDED UP indica un’estensione verso l’alto,
EXTENDED DOWN un’estensione verso il basso,
e NORMAL una situazione senza estensione significativa.
Un’estensione non significa automaticamente che si verificherà un’inversione.
Indica soprattutto che un movimento è già avanzato rispetto al proprio comportamento recente.
HISTORICAL EDGE
Questa sezione è distinta da Live Market State.
Confronta la configurazione attuale con le configurazioni storiche registrate da ACI Scan.
Il motore ricerca automaticamente la configurazione storica più precisa compatibile
con lo stato attuale del mercato.
Quando una configurazione molto dettagliata non dispone di uno storico sufficientemente utilizzabile,
il sistema può utilizzare una configurazione più generale supportata da un numero maggiore di osservazioni.
Historical Edge non modifica l’Outlook.
Fornisce una seconda lettura che permette di determinare se le osservazioni storiche comparabili
rafforzano o contraddicono l’orientamento attuale.
EDGE
Edge confronta il comportamento storico di configurazioni simili con l’Outlook attuale.
- CONFIRMING: l’orientamento statistico storico è coerente con l’Outlook attuale.
- CONTRADICTING: l’orientamento statistico storico è opposto all’Outlook attuale.
- LIMITED: lo storico disponibile non mostra un vantaggio direzionale sufficientemente marcato.
- INSUFFICIENT: i dati disponibili non consentono di ottenere una stima statistica sufficientemente utilizzabile.
Quando l’Outlook è NEUTRAL, Edge può anche apparire come
BULLISH o BEARISH.
In questo caso, lo storico presenta un orientamento mentre lo stato attuale del mercato
non possiede ancora un bias direzionale sufficientemente marcato.
Edge e Outlook rispondono quindi a due domande diverse:
Outlook descrive l’orientamento attuale; Edge indica ciò che lo storico comparabile aggiunge a questa lettura.
CONFIDENCE
Confidence misura la robustezza statistica dell’Edge visualizzato.
È mostrata come LOW, MEDIUM o HIGH.
Una Confidence elevata non significa che sia più probabile che l’Outlook sia corretto
e non rappresenta una probabilità di successo.
Significa che la valutazione dell’Edge si basa su una base statistica più robusta.
È quindi perfettamente possibile ottenere un Edge LIMITED
con Confidence HIGH:
in questo caso, lo storico permette di stabilire con buona robustezza
che nella configurazione analizzata non emerge alcun vantaggio direzionale significativo.
EXPECTANCY H1
Expectancy H1 rappresenta il rendimento atteso a un’ora
calcolato a partire da configurazioni storiche comparabili.
Un valore positivo riflette un comportamento storico favorevole al rialzo,
un valore negativo un comportamento favorevole al ribasso,
mentre un valore vicino allo zero indica l’assenza di un vantaggio direzionale marcato.
Questa misura viene corretta statisticamente per limitare l’influenza
delle configurazioni con poche osservazioni.
WIN RATE H1
Win Rate H1 indica la proporzione di configurazioni storiche comparabili
il cui rendimento un’ora dopo è risultato positivo.
Ad esempio, un Win Rate H1 del 55% significa che il 55% delle osservazioni
storiche comparabili ha registrato un rendimento positivo un’ora più tardi.
Win Rate deve essere interpretato insieme a Expectancy:
la frequenza dei rendimenti positivi, da sola, non fornisce informazioni
sulla loro ampiezza rispetto ai rendimenti negativi.
SAMPLES
Samples indica il numero di osservazioni storiche utilizzate
per costruire la statistica visualizzata.
Un campione più ampio consente generalmente una stima più robusta,
senza garantire che il comportamento futuro riproduca quello storico.
LEVEL
Level indica il grado di precisione della configurazione storica utilizzata.
- Level 1: Regime + Momentum.
- Level 2: Regime + Momentum + un contesto aggiuntivo.
- Level 3: Regime + Momentum + due contesti aggiuntivi.
- Level 4: Regime + Momentum + Activity + Volatility + Extension.
I contesti aggiuntivi possono essere Activity, Volatility o Extension.
Il motore privilegia il livello di precisione più elevato disponibile in base alle statistiche costruite.
Un Level inferiore non è quindi necessariamente meno rilevante:
corrisponde a una configurazione più generale, spesso supportata da un numero maggiore di osservazioni storiche.
Come leggere ACI Scan?
Inizia da LIVE MARKET STATE.
Score e Outlook forniscono l’orientamento generale del mercato.
Regime e Momentum spiegano tale orientamento,
mentre Activity, Volatility ed Extension descrivono l’ambiente in cui si sviluppa.
Consulta poi HISTORICAL EDGE.
Edge indica se lo storico comparabile conferma o contraddice tale orientamento,
Confidence indica la robustezza dell’osservazione,
Expectancy H1 e Win Rate H1 mostrano i risultati storici,
Samples indica la profondità statistica
e Level il grado di precisione della configurazione utilizzata.
Le due sezioni sono complementari ma non devono essere confuse:
Live Market State descrive il presente; Historical Edge descrive il comportamento del passato statisticamente comparabile.
Esempio di lettura
Un Outlook BULLISH associato a un Regime RISK ON,
un Momentum NEUTRAL e una Volatility EXPANDING
descrive una struttura favorevole al rialzo, ma senza una chiara accelerazione direzionale del Momentum,
in un ambiente in cui l’ampiezza dei movimenti sta aumentando.
Se Historical Edge mostra contemporaneamente LIMITED con Confidence HIGH,
significa che lo storico comparabile è sufficientemente documentato,
ma non presenta un vantaggio direzionale significativo.
L’Outlook resta Bullish: Edge indica semplicemente che lo storico non rafforza questo bias.
Da ricordare
- Score / Outlook: qual è l’orientamento attuale del mercato?
- Regime: la struttura è Risk On, Risk Off o neutrale?
- Momentum: qual è la dinamica direzionale attuale?
- Activity: qual è l’intensità dell’attività?
- Volatility: l’ampiezza dei movimenti sta aumentando o diminuendo?
- Extension: il mercato è lontano dal proprio equilibrio recente?
- Edge: lo storico comparabile conferma o contraddice l’Outlook?
- Confidence: qual è la robustezza statistica dell’Edge?
- Expectancy H1: quale rendimento medio a un’ora è stato osservato storicamente?
- Win Rate H1: quale proporzione delle osservazioni è risultata positiva dopo un’ora?
- Samples: quante osservazioni supportano la statistica?
- Level: quale grado di precisione storica viene utilizzato?
Le statistiche storiche e gli indicatori di mercato non garantiscono performance future.
ACI Scan deve essere utilizzato come strumento di analisi del contesto
e non come raccomandazione di trading autonoma.
