ACI Scan kombiniert den aktuellen Zustand des Altcoin-Marktes mit einer statistischen Analyse vergleichbarer historischer Konfigurationen.
Überblick
ACI Scan trennt bewusst zwei Arten von Informationen:
den aktuellen Marktzustand und die statistische Analyse vergleichbarer historischer Konfigurationen.
Der Bereich LIVE MARKET STATE beschreibt, was derzeit am Altcoin-Markt geschieht.
Der Bereich HISTORICAL EDGE zeigt, ob das historische Verhalten vergleichbarer Konfigurationen
die aktuelle Ausrichtung bestätigt, ihr widerspricht oder keine ausreichende Verstärkung liefert.
ACI Scan stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar.
Er bietet einen Rahmen zur Marktinterpretation, der durch technische Analyse
und ein angemessenes Risikomanagement ergänzt werden sollte.
LIVE MARKET STATE
Dieser Bereich zeigt den aktuellen Marktzustand anhand eines directional Score,
eines Outlook und fünf ergänzenden Dimensionen.
SCORE
Der Score repräsentiert die von ACI Scan erkannte übergeordnete Marktausrichtung.
Er bewegt sich zwischen -1 und +1.
Ein positiver Wert weist auf ein stärker aufwärtsgerichtetes Umfeld hin,
ein negativer Wert auf ein stärker abwärtsgerichtetes Umfeld,
und ein Wert nahe null auf einen ausgeglicheneren oder unentschlossenen Markt.
Der Score setzt sich aus zwei directional Komponenten zusammen:
Regime zu 55 % und Momentum zu 45 %.
Activity, Volatility und Extension sind Kontextdimensionen:
Sie beschreiben das Marktumfeld, fließen jedoch nicht direkt
in die Berechnung des directional Score ein.
Der Score misst eine Marktausrichtung und keine Wahrscheinlichkeit für steigende oder fallende Kurse.
OUTLOOK
Der Outlook übersetzt den Score in eine einfache Einordnung:
BULLISH, NEUTRAL oder BEARISH.
- BULLISH: Score größer oder gleich +0,35.
- NEUTRAL: Score zwischen -0,35 und +0,35.
- BEARISH: Score kleiner oder gleich -0,35.
Er repräsentiert den aktuellen Bias des Altcoin-Marktes.
Allein stellt er kein Trading-Signal dar.
REGIME
Regime beschreibt die allgemeine Struktur des Altcoin-Marktes.
Interpretation:
RISK ON entspricht einem strukturellen Umfeld, das Risikobereitschaft begünstigt,
RISK OFF einem defensiveren Umfeld,
und NEUTRAL einer Zwischenlage oder einer nicht ausreichend directional Struktur.
MOMENTUM
Momentum misst die aktuell beobachtete directional Dynamik.
Interpretation:
POSITIVE steht für eine bullishe Dynamik,
NEGATIVE für eine bearishe Dynamik,
und NEUTRAL für das Fehlen eines ausreichend ausgeprägten Momentums.
Momentum ergänzt Regime:
Ein Risk-On-Umfeld bedeutet nicht zwangsläufig, dass bereits bullishes Momentum vorhanden ist.
Umgekehrt kann kurzfristig positives Momentum auftreten, obwohl die übergeordnete Marktstruktur
noch nicht Risk On ist.
ACTIVITY
Activity misst die Intensität der Marktaktivität anhand des Volume Ratio.
Interpretation:
HIGH steht für überdurchschnittliche Aktivität,
LOW für reduzierte Aktivität,
und NORMAL für ein mittleres Niveau.
Activity ist nicht directional:
Hohe Aktivität kann sowohl einen Anstieg als auch einen Rückgang begleiten.
Sie beschreibt vor allem die Intensität der Marktteilnahme an der aktuellen Bewegung.
VOLATILITY
Volatility beschreibt die Entwicklung des aktuellen Volatilitätsregimes anhand des wATR.
Interpretation:
EXPANDING bedeutet, dass die Bewegungsamplitude zunimmt,
CONTRACTING, dass sie abnimmt,
und NORMAL ein mittleres Regime.
Volatilität ist weder bullish noch bearish:
Sie misst die Intensität der Schwankungen, nicht deren Richtung.
EXTENSION
Extension zeigt, ob sich der Markt von seinem jüngsten Gleichgewichtsbereich entfernt hat.
Diese Messung basiert auf einem über 20 Perioden berechneten z-score.
Interpretation:
EXTENDED UP zeigt eine Ausdehnung nach oben,
EXTENDED DOWN eine Ausdehnung nach unten,
und NORMAL eine Situation ohne signifikante Extension.
Eine Extension bedeutet nicht automatisch, dass eine Umkehr bevorsteht.
Sie zeigt vor allem, dass eine Bewegung im Verhältnis zum jüngsten Marktverhalten bereits weit fortgeschritten ist.
HISTORICAL EDGE
Dieser Bereich ist vom Live Market State getrennt.
Er vergleicht die aktuelle Konfiguration mit historischen, von ACI Scan gespeicherten Konfigurationen.
Die Engine sucht automatisch nach der präzisesten historischen Konfiguration,
die mit dem aktuellen Marktzustand kompatibel ist.
Verfügt eine sehr detaillierte Konfiguration noch nicht über ausreichend nutzbare Historie,
kann das System auf eine allgemeinere Konfiguration mit mehr Beobachtungen zurückgreifen.
Historical Edge verändert den Outlook nicht.
Er liefert eine zweite Perspektive, um zu beurteilen, ob vergleichbare historische Beobachtungen
die aktuelle Ausrichtung verstärken oder ihr widersprechen.
EDGE
Edge vergleicht das historische Verhalten ähnlicher Konfigurationen mit dem aktuellen Outlook.
- CONFIRMING: Die historische statistische Ausrichtung stimmt mit dem aktuellen Outlook überein.
- CONTRADICTING: Die historische statistische Ausrichtung steht dem aktuellen Outlook entgegen.
- LIMITED: Die verfügbare Historie zeigt keinen ausreichend ausgeprägten directional Vorteil.
- INSUFFICIENT: Die verfügbaren Daten reichen nicht für eine ausreichend belastbare statistische Einschätzung aus.
Wenn der Outlook NEUTRAL ist, kann Edge ebenfalls als
BULLISH oder BEARISH erscheinen.
In diesem Fall zeigt die Historie eine Richtung, während der aktuelle Marktzustand
noch keinen ausreichend ausgeprägten directional Bias besitzt.
Edge und Outlook beantworten daher zwei unterschiedliche Fragen:
Outlook beschreibt die aktuelle Ausrichtung; Edge zeigt, was die vergleichbare Historie zu dieser Einschätzung beiträgt.
CONFIDENCE
Confidence misst die statistische Robustheit des angezeigten Edge.
Sie wird als LOW, MEDIUM oder HIGH dargestellt.
Eine hohe Confidence bedeutet nicht, dass der Outlook mit höherer Wahrscheinlichkeit korrekt ist,
und stellt keine Erfolgswahrscheinlichkeit dar.
Sie bedeutet lediglich, dass die Edge-Bewertung auf einer robusteren statistischen Basis beruht.
Daher ist ein LIMITED Edge bei gleichzeitig HIGH Confidence durchaus möglich:
In diesem Fall ist die historische Grundlage robust genug, um festzustellen,
dass die untersuchte Konfiguration keinen signifikanten directional Vorteil aufweist.
EXPECTANCY H1
Expectancy H1 stellt die erwartete Rendite über einen Zeithorizont von einer Stunde dar,
berechnet aus vergleichbaren historischen Konfigurationen.
Ein positiver Wert weist auf historisch aufwärtsgerichtetes Verhalten hin,
ein negativer Wert auf historisch abwärtsgerichtetes Verhalten,
und ein Wert nahe null auf das Fehlen eines ausgeprägten directional Vorteils.
Diese Kennzahl wird statistisch angepasst, um den Einfluss
von Konfigurationen mit kleinen Stichproben zu reduzieren.
WIN RATE H1
Win Rate H1 zeigt den Anteil vergleichbarer historischer Konfigurationen,
deren Rendite eine Stunde später positiv war.
Ein Win Rate H1 von 55 % bedeutet beispielsweise,
dass 55 % der vergleichbaren historischen Beobachtungen eine Stunde später eine positive Rendite aufwiesen.
Win Rate sollte gemeinsam mit Expectancy interpretiert werden:
Die Häufigkeit positiver Renditen allein sagt nichts
über deren Größenordnung im Verhältnis zu negativen Renditen aus.
SAMPLES
Samples zeigt die Anzahl historischer Beobachtungen,
die zur Berechnung der angezeigten Statistik verwendet wurden.
Eine größere Stichprobe ermöglicht in der Regel eine robustere Schätzung,
garantiert jedoch nicht, dass zukünftiges Verhalten dem historischen Verhalten entspricht.
LEVEL
Level gibt den Präzisionsgrad der verwendeten historischen Konfiguration an.
- Level 1: Regime + Momentum.
- Level 2: Regime + Momentum + ein zusätzlicher Kontext.
- Level 3: Regime + Momentum + zwei zusätzliche Kontexte.
- Level 4: Regime + Momentum + Activity + Volatility + Extension.
Zusätzliche Kontexte können Activity, Volatility oder Extension sein.
Die Engine bevorzugt den höchsten verfügbaren Präzisionsgrad gemäß den aufgebauten Statistiken.
Ein niedrigerer Level ist daher nicht zwangsläufig weniger relevant:
Er entspricht einer allgemeineren Konfiguration, die häufig durch mehr historische Beobachtungen gestützt wird.
Wie liest man ACI Scan?
Beginnen Sie mit LIVE MARKET STATE.
Score und Outlook geben die allgemeine Marktausrichtung an.
Regime und Momentum erklären diese Ausrichtung,
während Activity, Volatility und Extension das Umfeld beschreiben, in dem sie sich entwickelt.
Betrachten Sie anschließend HISTORICAL EDGE.
Edge zeigt, ob die vergleichbare Historie diese Ausrichtung bestätigt oder ihr widerspricht,
Confidence beschreibt die Robustheit dieser Beobachtung,
Expectancy H1 und Win Rate H1 zeigen die historischen Ergebnisse,
Samples die statistische Tiefe
und Level den Präzisionsgrad der verwendeten Konfiguration.
Beide Bereiche ergänzen sich, sollten jedoch nicht verwechselt werden:
Live Market State beschreibt die Gegenwart; Historical Edge beschreibt statistisch vergleichbares historisches Verhalten.
Beispielinterpretation
Ein BULLISH Outlook in Kombination mit einem RISK ON Regime,
NEUTRAL Momentum und EXPANDING Volatility
beschreibt eine aufwärtsfreundliche Struktur, jedoch ohne klare directional Beschleunigung des Momentums,
in einem Umfeld mit zunehmender Bewegungsamplitude.
Zeigt Historical Edge gleichzeitig LIMITED bei HIGH Confidence,
bedeutet dies, dass ausreichend vergleichbare Historie vorliegt,
aber kein signifikanter directional Vorteil erkennbar ist.
Der Outlook bleibt Bullish: Edge zeigt lediglich, dass die Historie diesen Bias nicht zusätzlich bestätigt.
Wichtigste Punkte
- Score / Outlook: Wie ist der Markt aktuell ausgerichtet?
- Regime: Ist die Struktur Risk On, Risk Off oder neutral?
- Momentum: Wie ist die aktuelle directional Dynamik?
- Activity: Wie hoch ist die Marktaktivität?
- Volatility: Nimmt die Bewegungsamplitude zu oder ab?
- Extension: Ist der Markt weit von seinem jüngsten Gleichgewicht entfernt?
- Edge: Bestätigt oder widerspricht die vergleichbare Historie dem Outlook?
- Confidence: Wie robust ist der Edge statistisch?
- Expectancy H1: Welche durchschnittliche Ein-Stunden-Rendite wurde historisch beobachtet?
- Win Rate H1: Welcher Anteil der Beobachtungen war eine Stunde später positiv?
- Samples: Wie viele Beobachtungen stützen die Statistik?
- Level: Welcher historische Präzisionsgrad wird verwendet?
Historische Statistiken und Marktindikatoren garantieren keine zukünftige Performance.
ACI Scan sollte als Werkzeug zur Kontextanalyse verwendet werden
und nicht als eigenständige Trading-Empfehlung.
