Preisamplitude über 24 Stunden

Praktische Anwendung

• Die Amplitude ermöglicht es Ihnen, die jüngste Volatilität zu visualisieren.
• Die Preisposition zeigt an, ob der Preis nahe der Unterstützung (Bereichstief) oder dem Widerstand (Bereichshoch) liegt.
• Das verbleibende Potenzial ist ein Überwachungstool zur Bewertung des Risikos / verbleibenden Bewegungspotenzials.
• Diese kombinierten Indikatoren helfen dabei, die Marktstruktur über 24 Stunden zu verstehen und Ihre Ein- und Ausstiege entsprechend anzupassen.

Pädagogische Analyse

Berechnungslogik

• Analyse ausschließlich geschlossener D1-Kerzen (keine laufenden Kerzen).
• Verwendung von Liquiditätsniveaus (PDH / PDL) vom Vortag oder Vorvortag.
• Erkennung eines Liquiditäts-Sweeps (Stop-Hunting).
• Validierung durch eine Expansion (Schlusskurs oberhalb / unterhalb).
• Hinzufügen von Konfluenz mit Patterns und dem ICT-Kontext.
• Zuweisung eines Scores zur Gewichtung des finalen Bias.

Praktische Anwendung

• Der Tages-Bias gibt eine Hauptrichtung vor, kein Einstiegssignal.
• Bevorzugen Sie Setups in Richtung des Bias (Buy bei bullischem Bias, Sell bei bärischem Bias).
• Vermeiden Sie Trades gegen den Bias, außer in sehr spezifischen Fällen.
• Kombinieren Sie diesen Bias mit Intraday-Levels, um Einstiege zu optimieren.
• Ein neutraler Bias deutet auf einen unsicheren Markt oder eine Seitwärtsspanne hin.

Berechnungslogik

• Datenerfassung über 24 Stunden.
• Bewertung von Supports/Resistances und Breakouts mit Schwellenwerten basierend auf ATR und Historie.
• Analyse dominanter roter Volumina und Clustering zur Erkennung von Verkaufsdruck.
• Berechnung volumen-gewichteter Rot/Grün-Ratios zur Glättung von Anomalien.
• Integration von RSI-Divergenzen und deren Typ (regulär / versteckt).
• Berechnung eines globalen gewichteten Scores von 0 bis 200, begrenzt je nach Signalintensität.
• Einbeziehung des ACI-Kriteriums zur Erkennung von globalem Stress im Altcoin-Markt.

Praktische Anwendung

• Das Risk Monitoring zeigt das globale bärische Risiko an: Je höher der Score, desto mehr Vorsicht ist geboten.
• Kombinieren Sie dieses Modul mit dem ICT Tages-Bias, um Trades zu filtern.
• Score < 50: geringes Risiko, neutraler oder leicht bärischer Markt.
• Score 50-100: moderates Risiko, Absicherung der Positionen empfohlen.
• Score 100-130: hohes Risiko, Reduzierung des Exposures oder Hedging ratsam.
• Score >130: extremes Risiko, strikter Stop-Loss und defensive Strategie zwingend erforderlich.
• Der ACI ermöglicht die Erkennung systemischer Risiken bei Altcoins, selbst wenn BTC stabil bleibt.

Kombinierte Interpretation

• EMA50Δ + EMA200Δ → Preisposition im Verhältnis zu kurz- und langfristigen Trends.
• VWAPΔ → volumenbasierter Intraday-Bias.
• MACD + RSI → Bestätigung des Momentums.
• ATR → liefert den Volatilitätskontext (wichtig für die Interpretation der Δ).
• Volumen → validiert die Stärke der Bewegung.

Interpretationsbeispiel

• EMA50Δ > 0 und EMA200Δ > 0 → starker Aufwärtstrend.
• EMA50Δ < 0, aber EMA200Δ > 0 → Pullback in einem Aufwärtstrend.
• EMA50Δ < 0 und EMA200Δ < 0 → Abwärtstrend.
• VWAPΔ < 0 → Intraday-Verkaufsdruck.
• Neutraler RSI + niedriger ATR → Markt in Seitwärtsspanne.
• Sehr hoher EMA200Δ (>2 oder < -2) → Markt überdehnt, Vorsicht geboten.

Praktische Anwendung

• Kombinieren Sie immer Trend (EMA) + Momentum (MACD/RSI) + Volumen (VWAP/Volumen).
• Die Δ-Werte ermöglichen eine schnelle und vergleichbare Lesart zwischen verschiedenen Assets.
• Ein Alignment mehrerer Signale verstärkt die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung.
• Ein Konflikt zwischen Indikatoren = unsicherer Markt oder Übergangsphase.

Korrelationszustände

Strategische Analyse

• Zeiteinheit: Eine Entkopplung auf M5 kann Rauschen sein, während eine Entkopplung auf H4 einen strukturellen Grundtrend und eine bedeutende Unabhängigkeit signalisiert.
• Risikomanagement: Im Zustand "Gekoppelt" liegt das Hauptrisiko bei der Gesundheit von Bitcoin. Im Zustand "Entkoppelt" sollte sich die Analyse ausschließlich auf die eigene technische Struktur des Assets konzentrieren.
• Alpha-Chance: Der Status "Entkoppelt" wird besonders von Tradern beobachtet, die Assets suchen, die selbst in einem bärischen oder stagnierenden Gesamtmarkt (BTC) performen können.
• Konfluenz: Die kombinierte Betrachtung der drei Zeiteinheiten ermöglicht es zu prüfen, ob die Verhaltensänderung eine vorübergehende Anomalie oder eine dauerhafte Kapitalrotation ist.

1. Identifikation und Richtung (Signal)

Definition der Identität und der Richtungspräferenz des Algorithmus:

• Bot-Name: Eindeutige Kennung, die im Dashboard, in Benachrichtigungen und in Ereignisprotokollen (Logs) verwendet wird.
• Signalrichtung:
  • BUY (Long): Exklusive Suche nach Umkehrbedingungen oder bullischer Fortsetzung.
  • SELL (Short): Exklusive Suche nach Umkehrbedingungen oder bärischer Fortsetzung.
  Hinweis: Die Unidirektionalität ermöglicht eine Spezialisierung der Indikatoren basierend auf der Marktpsychologie (Bull vs Bear).

2. Asset-Auswahl (Asset Management)

Definition des Trading-Universums, in dem der Bot operiert:

• Manuelle Auswahl: Präzise Auswahl von Paaren (z.B. BTC/USDC, ETH/USDC) zur Kontrolle des Exposures.
• Scan: Aktivierung für alle verfügbaren Assets im Rahmen des Abonnements, um ein breiteres Spektrum an Gelegenheiten zu erfassen.
• Monitoring: Die Anzahl der überwachten Assets wird dynamisch über ein Badge im Cockpit angezeigt. Die vollständige Liste ist per Mouseover zugänglich.

3. Multi-Channel Alarmsystem

Verbreitung von Signalen über mehrere Kanäle für optimale Reaktionsfähigkeit:

• E-Mail & Telegram: Externe Benachrichtigungen mit Signal-Details und dem betroffenen Asset.
• Logs (App-In Push) & Diagnose:
  • Zähler (⚡): Echtzeit-Verfolgung der Anzahl erkannter Signale. Die Reset-Taste ermöglicht die Neuinitialisierung nach Strategieänderungen.
  • Direkter Zugriff: Das Dokumenten-Icon ermöglicht den sofortigen Zugriff auf die gefilterten Ausführungsprotokolle des jeweiligen Bots.

4. Logic Builder (ENTRY & EXIT)

Strategieaufbau in Form von Logikbausteinen: [Indikator] [Vergleich] [Wert].

• ENTRY (Inklusion): Zwingende Bedingungen zur Generierung eines Alarms.
• EXIT (Exklusion): Sicherheitsbedingungen zur Entwertung eines Signals oder Meldung eines Zonen-Exits.

5. Konfluenzziele & Multi-Timeframe

Einstellung der Toleranz zur Filterung von Marktrauschen:

6. Operatives Management

• Live-Kontrolle: Aktivierung (Play) oder Deaktivierung (Pause) der Bots über die Quick-Actions im Dashboard.
• Duplikation: Schnelle Erstellung von Varianten über das Kopier-Icon (z.B. Test auf einem anderen Timeframe).
• Limits: Eine maximale Anzahl gleichzeitig aktiver Bots ist je nach Abonnement definiert. Eine vorherige Deaktivierung ist erforderlich, um einen neuen Bot zu aktivieren, wenn das Limit erreicht ist.
• Sicherheits-Backup: Bei Ablauf des Abonnements bleiben die Konfigurationen im "OFF"-Modus gespeichert und werden nach Reaktivierung wieder aktiv.

Skala

Hinweise

• Sweet Spot → M5 ≥ 50 & H1 ≥ 30 in die gleiche Richtung.
• Vorzeichen-Score → +Score bei UP, −Score bei DOWN.

Definition

Ein Fair Value Gap (FVG) ist ein Ungleichgewicht, das entsteht, wenn sich der Preis zu schnell bewegt und eine „Lücke“ zwischen Kerze t und t−2 hinterlässt. Der Markt kehrt oft zurück, um diese Zonen zu füllen.

Tabellen-Erklärung

• Typ → BULLISH oder BEARISH FVG je nach Richtung des Ungleichgewichts.
• High / Low → Ober- und Untergrenze des Gaps.
• Erkennung → Datum/Uhrzeit der Erkennung im gewählten Zeitrahmen.
• Status → Fresh, Touched oder Filled/Mitigated je nach Zustand der Zone.
• Test-Verzögerung → Minuten zwischen Erkennung und dem ersten Test.

Status-Typen

• Fresh → noch nie berührt.
• Touched → erste Interaktion mit der Zone.
• Mitigated → Zone gefüllt.
• Signal-Verzögerung → Zeit zwischen Erkennung und erstem Test.

Nutzung

• Kursziele (Targets).
• Retest- / Bounce-Zonen.
• Konfluenz mit OB, Liquidität, Struktur.

Definition

Ein Order Block (OB) ist die letzte entgegengesetzte Kerze vor einem signifikanten Impuls. Er stellt eine Zone dar, in der institutionelle Akteure eine große Bewegung eingeleitet haben.

Tabellen-Erklärung

• Typ → OB BULLISH (rote Kerze vor Aufwärtsimpuls) oder OB BEARISH (grüne Kerze vor Abwärtsimpuls).
• High / Low → Grenzen der Zone. Die Farbe zeigt an, ob der aktuelle Preis in oder nahe der Zone liegt.
• Basis (B) → Zeitstempel der Kerze, die den Order Block bildet.
• Impuls (C) → Zeitstempel der Kerze, die den Impuls bestätigt.
• Status → Fresh, Touched oder Mitigated je nach Zustand der Zone.
• Breite → Breite der Zone (High − Low).

Validierungsstruktur

• Basis → letzte entgegengesetzte Kerze vor der Bewegung.
• Impuls → Kerze, die den Schub bestätigt (Strukturbruch oder starker Impuls).

Status-Typen

• Fresh → intakte Zone, nie berührt.
• Touched → erste Preisinteraktion mit der Zone.
• Mitigated → Zone verbraucht / ungültig.

Nutzung

• Institutionelle Einstiege in Trendrichtung.
• Häufige Retests vor der Fortsetzung.
• Konfluenz mit FVG, Liquidität, BOS/CHOCH.
• Breite als Präzisionsindikator (schmal = präzise, breit = diffus).

[] Proximitätsfilter

• Aktiviert einen „Anti-Rauschen“-Modus auf dem Chart.
• Blendet automatisch Zonen aus, die zu weit vom aktuellen Preis entfernt sind.
• Zeigt nur die Level an, die für das unmittelbare Trading relevant sind.

Dieser Filter verhindert visuelle Überlastung. Zu weit entfernte FVG und OB werden ignoriert, um den Chart lesbar und fokussiert auf die Price Action zu halten.

[SIGNALE]

• Grün → bestätigtes BUY-Signal
• Rot → bestätigtes SELL-Signal

Chancen, die von unseren Multi-Timeframe-Algorithmen erkannt wurden.

[FVG] Fair Value Gap

• Rot → bärischer FVG
• Grün → bullischer FVG
• Dünnere Linie: FVG bereits getestet

Zeigt Ungleichgewichtszonen an, in die der Preis zurückkehren kann.

[OB] Order Blocks

• Rot → bärischer OB
• Grün → bullischer OB
• Dünnere Linie: OB vom Preis getestet

Zonen institutioneller Aufträge, wichtige Support-/Resistance-Level.

[PATTERNS]

• Rot → bärisches Muster
• Grün → bullisches Muster

Automatische Markierungen für erkannte Chart-Formationen.

[H/L] High / Low

• Graue durchgezogene Linie → Aktuelles (Current) High / Low
• Graue gestrichelte Linie → Vorheriges (Previous) High / Low

Identifiziert Support, Resistance und Trend-Invalidierungszonen.

[TL] Trendlinien

Index 0–100: Je höher, desto stärker der Trend.

[S/R] Support / Resistance

• Gelb → Support (unter dem Preis) oder Resistance (über dem Preis).
• Das Label gibt die Stärke an: Weak, Normal, Strong, Very strong oder Extreme.

Markiert Schlüsselzonen für Breakouts oder Rebounds.

[FIBO] Fibonacci mit BOS & CHOCH

• Klassische Level → 0.382, 0.500, 0.618, 0.786.
• BOS → Break Of Structure → Bestätigung der Trendfortsetzung.
• CHOCH → Change Of Character → potenzielles Umkehrsignal.
• Golden Zone (0.618–0.65) → Schlüsselzone für signifikante CHOCHs.
• BOS-Einstiege → Fast (38.2%) und Slow (61.8%) je nach Retracement-Tiefe.

Kombiniert Fibo-Level und Marktstruktur für Einstiegszonen und Umkehrpunkte.

[D‑RSI] RSI-Divergenzen

• Grün → bullische Divergenz (Preis sinkt / RSI steigt).
• Rot → bärische Divergenz (Preis steigt / RSI sinkt).
• H-RSI → versteckte Divergenz, Fortsetzungssignal.

Zeigt wahrscheinliche Umkehrungen oder Fortsetzungen basierend auf der Preis/RSI-Dynamik.

Signale

Jedes Asset erhält 4 separate Signale auf einer Skala von −1 bis +1:

• −1 → bärischer Bias / Abwärtsrisiko.
• 0 → neutral / kein klares Signal.
• +1 → bullisher Bias / Rebound‑Chance.

Analysierte Module

Signallogik

• Jedes Modul gibt ein Signal zurück → −1 / 0 / +1.
• RANGE‑Signal → basierend auf der Position in der Range.
• LEFT‑Signal → +1 nahe Support, −1 nahe Resistance, sonst 0.
• TREND‑Signal → +1 bei starkem UP‑Trend, −1 bei starkem DOWN‑Trend, sonst 0.
• EXTEND‑Signal → +1 bei niedrigem RSI oder Nähe EMA200, −1 bei hohem RSI oder Überdehnung, sonst 0.

Interpretation

• Kombination der Signale ergibt eine multidimensionale Sicht.
• +1 auf EXTEND oder LEFT kann auf einen möglichen Rebound hinweisen.
• −1 auf TREND oder EXTEND kann auf ein Abwärtsrisiko hindeuten.
• 0 bedeutet kein dominantes Signal.

1) Volumen

Misst die Handelsaktivität. Ein Volumenpeak bestätigt häufig Breakouts oder Rejections. Ohne Volumen sind Bewegungen weniger zuverlässig.

Lesung: Starkes Volumen in Richtung der Kerze ohne ausgeprägten Gegen‑Docht → +1. Starkes Volumen auf sauberer roter Kerze → −1. Sonst 0.

Fallen: News‑Peaks können falsche Signale erzeugen; mit SR/Trendline abgleichen.

2) Support / Resistance (SR)

Zonen, an denen der Preis häufig reagiert. Support unten, Resistance oben.

Lesung: Nutzbarer Support in der Nähe → +1. Starke Resistance in der Nähe → −1. Neutrale Zone → 0.

Fallen: Schwache SR brechen leicht; mehrfach getestete Levels bevorzugen.

3) Trendlines

Schräglinien, die Hochs/Tiefs verbinden, um Trends sichtbar zu machen.

Lesung: Aktive Aufwärtstrendline → +1. Aktive Abwärtstrendline → −1. Keine Struktur → 0.

Fallen: Trendlines nicht erzwingen; Multi‑Touch und Multi‑Timeframe beachten.

4) Fibonacci

Retracements (z. B. 38.2%, 61.8%) zur Bestimmung von Re‑Entry‑Zonen.

Lesung: Rebound auf Kaufzone (z. B. 61.8) → +1. Rejection auf Verkaufszone → −1. Sonst 0.

Fallen: Immer mit Struktur/Volumen kombinieren; Fibo allein ist kein Plan.

5) Fair Value Gaps (FVG)

Preis‑„Lücken“, die durch impulsive Kerzen entstehen und oft gefüllt werden.

Lesung: Bullisher FVG unter dem Preis → +1. Bearisher FVG über dem Preis → −1.

Fallen: FVG wird nicht immer sofort gefüllt; Kontext beachten.

6) Order Blocks (OB)

Zonen, in denen große Orders impulsive Bewegungen ausgelöst haben.

Lesung: Bullisher OB unten, respektiert → +1. Bearisher OB oben, respektiert → −1. Sonst 0.

Fallen: Isolierte OBs im „Rauschen“ sind schwach; Konfluenz suchen (SR, FVG, Volumen, Trendline).

7) Candlestick‑Patterns

Umkehr‑/Fortsetzungsmuster (Engulfing, Doji, Hammer usw.).

Lesung: Bullishes Pattern auf Support → +1. Bearishes Pattern auf Resistance → −1. Sonst 0.

Fallen: Mikro‑Patterns mitten in der Range sind wenig aussagekräftig.

8) Wicks (Dochte)

Schnelle Rejections: lange Dochte zeigen Order‑Absorption.

Lesung: Langer unterer Docht auf grüner Kerze → +1. Langer oberer Docht auf roter → −1.

Fallen: Bei extremer Volatilität treten viele Dochte auf; mit Volumen filtern.

9) RSI

Oszillator 0–100 (Überkauft/Überverkauft) mit Dynamik (Steigungen/Divergenzen).

Lesung: RSI steigt aus 35–55 mit bullisher Steigung → +1. RSI ≥ 65 schwächt → −1.

Fallen: In starken Trends kann RSI lange „hoch/tief“ bleiben.

10) ATR (Volatilität)

Average True Range: „durchschnittliche Kerzengröße“ (Volatilitätsregime).

Lesung: ATR > Durchschnitt (dynamischer Markt) → +1. ATR << Durchschnitt (träge) → −1.

Fallen: Hoher ATR erleichtert Extensions, erhöht aber Docht‑Risiko.

Gute Anwendung

• Konfluenz suchen → 3–4 übereinstimmende Kerzen sind stärker als ein einzelnes Extrem.
• Immer Struktur → Level + Trigger + Invalidation (SL).
• Multi‑Timeframe‑Kohärenz (z. B. M5 bestätigt durch H1).
• Positionsgröße an das Volatilitätsregime (ATR) anpassen.

Score

Der Gesamtscore liegt auf einer Skala von −1 bis +1:

Indikatoren

• Volumen (Impuls / Absorption)
• Support & Resistance
• Trendlines
• Fibonacci‑Retracements
• Fair Value Gaps (FVG)
• Order Blocks
• Candlestick‑Patterns
• Dochte (upper/lower wicks)
• RSI (Momentum / Zone)
• MACD (Impuls / Bestätigung)

Label‑Regeln

• BUY, wenn die Summe der Kerzen ≥ +0.3
• SELL, wenn die Summe der Kerzen ≤ −0.3
• WAIT in allen anderen Fällen

Hinweise

• Der Score bleibt neutral, wenn zu viele Daten fehlen oder unbestätigt sind.
• Optimiert für Scalping (M5).
• In Kombination mit dem Marktumfeld verwenden (BTC, Gesamttrend).

1) Durchschnittliches Funding (24h)

Kleine periodische Zahlung zwischen Longs und Shorts, um den Perp‑Preis an den Spot zu koppeln. Funding > 0: Longs zahlen; Funding < 0: Shorts zahlen.

Warum? Zeigt den Bias der Masse und die Finanzierungskosten. Extreme → Ungleichgewicht.

DS10‑Lesung: Stark negatives 24h‑Funding → +1 (zu viele Shorts, contrarian). Stark positiv → −1 (zu viele Longs, Überhitzung).

Fallen: Hohes Funding kann in Trends lange bestehen; nicht blind dagegen handeln.

2) Funding‑Persistenz (72h)

Misst, ob das Funding über 3 Tage hinweg überwiegend auf derselben Seite bleibt (3 Slots/Tag).

Warum? Konstanter Bias signalisiert ein dauerhaftes Übergewicht.

DS10‑Lesung: ≥ 66% ≤ 0 → +1 (Short‑Überhang). ≥ 66% ≥ 0 mit hohem Durchschnitt → −1 (Long‑Überhang).

Fallen: Intensität ist genauso wichtig wie Dauer.

3) Perp‑Premium (mark − index)

Differenz zwischen Perp‑Mark‑Preis und Index (Spot‑Proxy). Positiv: Perp über Spot; negativ: darunter.

Warum? Thermometer des unmittelbaren Ungleichgewichts (zu viele aggressive Käufer/Verkäufer).

DS10‑Lesung: Stark negatives Premium → +1 (übermäßiger Pessimismus). Stark positiv → −1 (Euphorie/Überhitzung).

Fallen: Sehr volatil bei News; mit OI und Liquidationen abgleichen.

4) Veränderung des Open Interest (24h)

OI = Wert der offenen Positionen. Beobachtet wird die Veränderung über 24h.

Warum? OI ↑ = mehr Leverage; OI ↓ = Deleveraging/Kapitulation.

DS10‑Lesung: Starkes OI ↓ → +1 (Markt bereinigt). Starkes OI ↑ → −1 (anfällig bei Schocks).

Fallen: OI zeigt nicht, welche Seite dominiert.

5) Preis‑ vs OI‑Quadrant (24h)

Kombiniert Preisrichtung und OI‑Richtung zur Bestimmung des Regimes (Leverage‑Aufbau vs Deleveraging).

Warum? Kontext ist entscheidend: Preis↓ & OI↓ = Bereinigung; Preis↑ & OI↑ = Leverage‑Aufbau.

DS10‑Lesung: Preis ↓ stark & OI ↓ stark → +1 (Flush abgeschlossen). Preis ↑ stark & OI ↑ stark → −1 (Leverage‑Akkumulation).

Fallen: Kleine Bewegungen zählen nicht; Schwellenwerte (ΔPreis, ΔOI) werden genutzt.

6) Annualisierte 3M‑Basis

Quartalsfuture vs Spot, annualisiert. Basis + (Contango) = Future > Spot. Basis − (Backwardation) = Future < Spot.

Warum? Mittelfristiger Stimmungs‑ und Finanzierungsthermometer.

DS10‑Lesung: Basis ≤ 0% → +1 (Stress, contrarian). Sehr hohe Basis → −1 (Euphorie/teure Finanzierung).

Fallen: Abhängig vom Asset (BTC≠ALTs) und Restlaufzeit.

7) Taker Buy/Sell Ratio (1h)

Verhältnis aggressiver Kaufvolumina zu aggressiven Verkaufsvolumina.

Warum? Zeigt, wer das Orderbuch „nimmt“.

DS10‑Lesung: Ratio ≤ 0,9 → +1 (Verkäufer zu aggressiv). ≥ 1,1 → −1 (Käufer zu aggressiv).

Fallen: Bei geringem Volumen sehr verrauscht; mit Premium/Liquidationen abgleichen.

8) Globales Long/Short‑Verhältnis (1h vs 30‑Tage‑Durchschnitt)

Anteil Long‑ vs Short‑Konten im Vergleich zum 30‑Tage‑Durchschnitt.

Warum? Erkennt ungewöhnliche Meinungsverschiebungen.

DS10‑Lesung: Deutlich unter Durchschnitt → +1 (zu viele Shorts). Deutlich darüber → −1 (zu viele Longs).

Fallen: Berücksichtigt nicht die Positionsgröße; beeinflusst durch kleine Konten.

9) Netto‑Liquidationen (24h)

Liquidierte Beträge auf Long‑ und Short‑Seite über 24h.

Warum? Liquidationen zeigen Extreme; starke Ausschläge deuten auf technischen Rebound hin.

DS10‑Lesung: Longs ≫ Shorts → +1 (Long‑Kapitulation). Shorts ≫ Longs → −1 (Short‑Kapitulation).

Fallen: Bei Events können beide Seiten in Kaskaden liquidiert werden.

10) Funding‑Druck (funding × OI)

Durchschnittliches Funding × durchschnittliches OI → Schätzung der „Kostenlast“ der dominanten Seite.

Warum? Je stärker der Druck, desto eher bestraft der Markt die überexponierte Seite.

DS10‑Lesung: Stark negativer Druck → +1 (Shorts zahlen stark). Stark positiver Druck → −1 (Longs zahlen stark).

Fallen: Aggregierter Indikator: immer mit OI, Premium und Liquidationen abgleichen.

Gute Anwendung

• Konfluenz priorisieren → 3–4 übereinstimmende Kerzen sind stärker als ein einzelnes Extrem.
• Contrarian ≠ blind gegen den Trend → H1/D1‑Kontext beachten.
• Asset‑spezifische Kalibrierung (BTC/ETH/ALTs) → Volatilität und Liquidität unterscheiden sich.
• Immer ein Plan → Invalidation (SL), Positionsgröße, Levels (SR/VWAP/EMA).

Score

Der Gesamtscore liegt auf einer Skala von −1 bis +1:

Derivate‑Indikatoren

• Funding Rate (durchschnittliches Niveau)
• Funding‑Persistenz (anhaltender Druck)
• Premium (Spot‑/Futures‑Abweichung)
• Open‑Interest‑Veränderung
• Preis/OI‑Quadrant
• 3‑Monats‑Basis (Marktstruktur)
• Taker Buy/Sell Ratio (Aggressivität)
• Long/Short Ratio (Trader‑Positionierung)
• Liquidationen (Squeeze / Kapitulation)
• Funding Pressure (kombinierter Funding‑ und OI‑Druck)

Berechnungslogik

• Jeder Indikator erzeugt eine Markierung → −1 (bearish), 0 (neutral), +1 (bullish).
• Jede Markierung wird anschließend durch das Marktumfeld bestätigt (Trend, Momentum, Volumen…).
• Nur bestätigte Kerzen fließen in den finalen Score ein.
• Der Score wird anschließend auf die Skala −1…+1 normalisiert.

Signalregeln

• BUY, wenn der aggregierte Score ≥ +0.40 (validierte bullische Konfluenz).
• SELL, wenn der aggregierte Score ≤ −0.40 (bullisches Übermaß / wahrscheinliche Umkehr).
• WAIT in allen anderen Fällen (fehlende Bestätigung oder widersprüchliche Signale).

Interpretation

• DS10 misst die Ungleichgewichte des Derivatemarkts (Leverage, Crowd, Druck).
• SELL‑Signale sind im Allgemeinen zuverlässiger (Top‑Erkennung).
• BUY‑Signale benötigen mehr Bestätigungen (Bottoms sind komplexer).
• Ein extremer Score spiegelt oft ein Übermaß an Positionierung wider (contrarian Chance).

Hinweise

• Der Score bleibt neutral, wenn zu viele Daten fehlen oder unbestätigt sind.
• Optimiert für Swing‑Trading (H1).
• In Kombination mit dem Marktumfeld verwenden (BTC, Gesamttrend).

Lesen der SMC‑Matrix

Jeder Timeframe (TF) wird in ein Raster aus 3 prioritären Analyseebenen unterteilt:

• Zeile 1 → Struktur (BOS, CHOCH, BIAS, SWEEP).
  Zeigt die Richtung des institutionellen Flusses. Das zugehörige Icon definiert die Art des Bruchs oder der Liquiditätsnahme.
• Zeile 2 → Konfluenz (FVG, OB, RSI)
  Effizienzbereiche (FVG), Orderblocks (OB) und Divergenzen (RSI).
• Zeile 3 → Price‑Action‑Bestätigung (PA)
  Analyse der aktuellen Kerze im Vergleich zu den letzten 10:
  • REJECTION → institutioneller Docht (> 55%), der eine Zonenabweisung signalisiert.
  • EXPANSION → Vollkörperkerze (> 75%), die einen Impuls bestätigt.
  • COUNTER → Warnung, wenn die lokale PA der HTF‑Tendenz widerspricht.

Scoring‑System & Zuverlässigkeit

Der Score bestimmt die intrinsische Qualität des Setups in 5 Kategorien:

Signale & Ausführung (Trigger Zone)

• Farben → Grün zeigt Kaufdruck (BULL), Rot Verkaufsdruck (BEAR). Jeder Indikator folgt seiner eigenen Richtung.
• Trigger (LTF) → hervorgehobene Spalten zeigen die Ausführungs‑TFs (Scalp: M5/M15 | Swing: H1/H4).
• RR (Risk/Reward) → neben der Struktur angezeigt, sobald ein Trade berechnet ist. RR > 2 empfohlen.
• Quick Copy → Klick auf die zentrale Zone einer Zelle mit „RR“ kopiert Entry, TP und SL sofort in die Zwischenablage.

Spezial‑Algorithmen

• SNIPER TRIGGER → Fähigkeit des Scanners, ein „Sniper“‑Signal allein durch einen Liquidity Sweep + sofortige Rejection (25% Recovery) zu erzeugen, selbst ohne klassische Struktur.
• HARD BLOCKS → algorithmische Sicherheit, die ein Signal neutralisiert, wenn der Take Profit IN einer gegnerischen Zone (gegnerischer OB/FVG) liegt oder eine starke RSI‑Divergenz gegen den Fluss steht.

Strategie‑Hinweise

• SCALPING‑Modus → Fokus auf M1 bis H1 für schnelle Ausführungen.
• SWING‑Modus → Fokus auf H1 bis W1 für größere Bewegungen.
• Konvergenz → Ein Setup ist stärker, wenn der HTF‑Bias (z. B. D1) mit dem LTF‑Trigger (z. B. M5) übereinstimmt.

Lesen der LONG‑Signale

Jedes Asset zeigt eine Reihe von 7 Indikatoren in Form von Kerzen:

• Grün → Indikator validiert, LONG‑Signal.
• Grau → Indikator nicht validiert.
• Trennung 5 + 2 → die ersten 5 Indikatoren haben Priorität, die letzten 2 dienen als Bestätigung.

Modellstruktur (5 + 2)

• HIGH PRIORITY (5) → Struktur und Marktbereiche.
• LOW PRIORITY (2) → Validierungs‑/Timing‑Filter.

Analysierte LONG‑Indikatoren

• CHOCH → bullischer Strukturwechsel.
• SWEEP LOW → Liquiditätsnahme unterhalb der Lows (Rebound‑Setup).
• Proximity OB → Nähe zu einer Demand‑Zone.
• Lower Wick Ratio → unterer Docht → Kaufdruck.
• Volume BUY → Bestätigung durch Kaufvolumen.
• In Range Regime → vorteilhafte Position im Range.
• Candle Direction → aufwärtsgerichtete Kerze.

Interpretation

• Je mehr grüne Kerzen → desto stärker die LONG‑Konfluenz.
• Die ersten 5 sollten überwiegend validiert sein für ein solides Setup.
• Die letzten 2 bestätigen das Entry‑Timing.
• Wenig Validierung → unsicherer Markt oder keine Gelegenheit.

Lesen der SHORT‑Signale

Jedes Asset zeigt eine Reihe von 7 Indikatoren in Form von Kerzen:

• Rot → Indikator validiert → SHORT‑Signal.
• Grau → Indikator nicht validiert.
• Trennung 5 + 2 → die ersten 5 Indikatoren haben Priorität, die letzten 2 dienen als Bestätigung.

Modellstruktur (5 + 2)

• HIGH PRIORITY (5) → Struktur und Marktbereiche.
• LOW PRIORITY (2) → Validierungs‑/Timing‑Filter.

Analysierte SHORT‑Indikatoren

• CHOCH → bärischer Strukturwechsel.
• SWEEP HIGH → Liquiditätsnahme oberhalb der Highs.
• Proximity OB → Nähe zu einer Supply‑Zone.
• Upper Wick Ratio → oberer Docht → Verkaufsdruck.
• Volume SELL → Bestätigung durch Verkaufsvolumen.
• In Range Regime → ungünstige Position im Range.
• Candle Direction → abwärtsgerichtete Kerze.

Interpretation

• Je mehr rote Kerzen → desto stärker die SHORT‑Konfluenz.
• Die ersten 5 sollten überwiegend validiert sein für ein solides Setup.
• Die letzten 2 bestätigen das Entry‑Timing.
• Wenig Validierung → unsicherer Markt oder keine Gelegenheit.

Was ist der ACI?

Der AltCoins Index (ACI) ist ein synthetischer Index, der auf einem Korb alternativer Kryptowährungen (ohne Bitcoin und Ethereum) basiert. Er zielt darauf ab, den globalen Fluss des Altcoin-Marktes zu erfassen.

Angezeigte Werte

Das ACI-Modul zeigt 4 Hauptwerte an, um den Zustand des Altcoin-Marktes zusammenzufassen:

• Trend → SELL, BUY oder WAIT, berechnet aus den Trends aller Altcoins im Korb.
• Index → Globaler ACI-Score, eine Synthese technischer Indikatoren der Altcoins ausgehend von einer Basis von 1000 Punkten (Stand Juni 2025).
• AVG Volume → Durchschnittliches Volumen der Altcoins im Index zur Bewertung der globalen Intraday-Aktivität.
• AVG ATR → Durchschnittlicher ATR der Altcoins, der die mittlere Volatilität des Korbs widerspiegelt.

Im Gegensatz zu einem Signal für einen einzelnen Vermögenswert ermöglicht der ACI:

• Erkennung von Expansionsphasen der Alts (Altseason).
• Identifizierung von Rückzugsphasen oder einer Rotation hin zu BTC.
• Filtern einzelner Fehlsignale.

Berechnung des Scores

Jede Kryptowährung im Korb trägt über 3 Hauptindikatoren zum Gesamtscore bei:

• EMA → Grundtrend
• RSI → Relatives Momentum
• MACD → Impuls

Die Scores werden:

• Über alle Vermögenswerte gemittelt.
• Je nach Timeframe gewichtet.
• Dynamisch über Volatilität und Volumen angepasst.

Integrierte Makrofaktoren

• BTC Dominance → Struktureller Druck auf Altcoins.
• Fear & Greed → Globale Marktstimmung.

Interpretation:

• BTC dominance ↑ → Ungünstig für Alts.
• Hoher Fear → Umfeld, das bullische Bewegungen begünstigt.

Marktvertrauen (CPG)

Der ACI integriert ein Maß für die globale Beteiligung:

• % der steigenden Altcoins in einem bestimmten Timeframe.

Dies ermöglicht:

• Verstärkung eines Signals, wenn der Markt es bestätigt.
• Reduzierung, wenn das Signal isoliert auftritt.

Richtige Anwendung

• ACI als Marktfilter nutzen, nicht als alleinigen Trigger.
• Kombination mit Preisstrukturen (Range, Liquidität, Level).
• Setups bevorzugen, die mit dem ACI und im Swing Trading übereinstimmen.

Fallstricke

• Ein positiver ACI garantiert nicht, dass alle Alts steigen.
• Mögliche Verzögerung in schnellen Umkehrphasen.

RISK_ON

Gibt an, ob der Markt allgemein günstig für Kaufpositionen ist.

Interpretation: aktiv → Markt begünstigt Longs; inaktiv → defensiver Markt.

Merke: Globaler Filter, nützlich zur Begrenzung des Exposures unter ungünstigen Bedingungen, ersetzt jedoch nicht das Risikomanagement.

MOMENTUM_D1

Spiegelt den allgemeinen Trend des Tages wider.

Interpretation: grün → bullischer Tag; rot → bärischer Tag; neutral → Fehlen einer klaren Richtung.

Merke: Erlaubt das Verfolgen der täglichen Dynamik und vermeidet Trades gegen die dominante Bewegung.

MACD

Misst die Stärke und Beschleunigung von Preisbewegungen.

Interpretation: grün → bullischer Impuls; rot → Erschöpfung oder Verkaufsdruck; neutral → schwache oder unentschlossene Bewegung.

Merke: Hilfreich zur Bestätigung der Stärke einer Bewegung, dient nicht als Einzelsignal.

RSI

Gibt an, ob der Markt Käufer oder Verkäufer unterstützt.

Interpretation: grün → Unterstützung für Longs; rot → bärischer Markt; neutral → ausgeglichene Bedingungen.

Merke: Wird als Regime-Filter verwendet, nicht zur Identifizierung von Extremen.

SLOPE50

Zeigt die Trendrichtung kurz- bis mittelfristig an.

Interpretation: grün → Aufwärtstrend; rot → Abwärtstrend; neutral → Seitwärts- oder schwacher Trend.

Merke: Hilft, Positionen gegen den dominanten Trend zu vermeiden.

DIST20

Misst die Abweichung des Preises von seiner kurzfristigen Gleichgewichtszone.

Interpretation: grün → bullisches Momentum; rot → bärische Ausdehnung; neutral → Preis nahe am Gleichgewicht.

Merke: Erleichtert das Timing von Einstiegen, indem zu stark ausgedehnte Preise vermieden werden.

VOL24

Spiegelt das Volatilitätsniveau der letzten 24 Stunden wider.

Interpretation: grün → niedrige/mittlere Volatilität; rot → hohe Volatilität; neutral → moderate Volatilität.

Merke: Passt das Risikomanagement an den Marktkontext an.

Richtige Anwendung

• Mehrere Filter kombinieren, um solide günstige Bedingungen zu identifizieren.
• Nicht auf einen einzigen Indikator verlassen, um eine Entscheidung zu treffen.
• Risikomanagement an Volatilität und Dynamik anpassen.
• Immer Stop-Regeln und Positionsgrößen einhalten.