Amplitude do preço em 24 horas

Utilização prática

• A Amplitude permite visualizar a volatilidade recente.
• A Posição do preço indica se o preço está próximo do suporte (mínimo do range) ou da resistência (máximo do range).
• O Potencial restante é uma ferramenta de vigilância para avaliar o risco / potencial de movimento restante.
• Estes indicadores combinados ajudam a compreender a estrutura do mercado em 24h e a ajustar as suas entradas/saídas em conformidade.

Análise Pedagógica

Lógica de cálculo

• Análise das velas D1 fechadas apenas (nenhuma vela em curso).
• Utilização dos níveis de liquidez (PDH / PDL) de ontem ou anteont.
• Deteção de um sweep de liquidez (stop hunting).
• Validação por uma expansão (fecho acima / abaixo).
• Adição de confluência com os padrões e o contexto ICT.
• Atribuição de um score para ponderar o viés final.

Utilização prática

• O viés diário dá uma direção principal, não um sinal de entrada.
• Privilegiar os setups no sentido do viés (buy em viés de alta, sell em viés de baixa).
• Evitar negociar contra o viés, salvo casos muito específicos.
• Combinar este viés com níveis intraday para otimizar as entradas.
• Um viés neutro indica um mercado incerto ou em range.

Lógica de cálculo

• Recuperação dos dados em 24 horas.
• Avaliação dos suportes/resistências e quebras com limiares baseados no ATR e histórico.
• Análise dos volumes vermelhos dominantes e clustering para detetar a pressão vendedora.
• Cálculo dos rácios vermelho/verde ponderados por volume para suavizar anomalias.
• Integração das divergências RSI e do seu tipo (regular / hidden).
• Cálculo de um score global ponderado de 0 a 200, limitado de acordo com a intensidade dos sinais.
• Adição do critério ACI para detetar um stress global no mercado altcoin.

Utilização prática

• O Risk Monitoring indica o risco de baixa global: quanto mais elevado o score, mais prudência é necessária.
• Combinar este módulo com o viés diário ICT para filtrar os trades.
• Score < 50: risco baixo, mercado neutro ou ligeiramente baixista.
• Score 50-100: risco moderado, recomendada a proteção das posições.
• Score 100-130: risco elevado, aconselhada a redução da exposição ou hedging.
• Score >130: risco extremo, stop-loss rigoroso e estratégia defensiva obrigatória.
• O ACI permite detetar riscos sistémicos nas altcoins mesmo que o BTC permaneça estável.

Leitura combinada

• EMA50Δ + EMA200Δ → posição do preço em relação às tendências de curto e longo prazo.
• VWAPΔ → viés intraday baseado no volume.
• MACD + RSI → confirmação do momentum.
• ATR → fornece o contexto de volatilidade (importante para interpretar os Δ).
• Volume → valida a força do movimento.

Exemplo de interpretação

• EMA50Δ > 0 e EMA200Δ > 0 → tendência de alta forte.
• EMA50Δ < 0 mas EMA200Δ > 0 → pullback numa tendência de alta.
• EMA50Δ < 0 e EMA200Δ < 0 → tendência de baixa.
• VWAPΔ < 0 → pressão vendedora intraday.
• RSI neutro + ATR baixo → mercado em range.
• EMA200Δ muito elevado (>2 ou < -2) → mercado estendido, prudência.

Utilização prática

• Combinar sempre trend (EMA) + momentum (MACD/RSI) + volume (VWAP/Volume).
• Os Δ permitem uma leitura rápida e comparável entre ativos.
• Um alinhamento de vários sinais reforça a probabilabilidade de um movimento.
• Um conflito entre indicadores = mercado incerto ou fase de transição.

Estados de correlação

Análise estratégica

• Unidade de tempo: um desacoplamento em M5 pode ser ruído, enquanto um desacoplamento em H4 sinaliza uma tendência de fundo estrutural e uma independência maior.
• Gestão de risco: em estado "Acoplado", o risco principal reside na saúde do Bitcoin. Em estado "Desacoplado", a análise deve concentrar-se exclusivamente na estrutura técnica própria do ativo.
• Oportunidade Alpha: o estatuto "Desacoplado" é particularmente escrutinado por traders que procuram ativos capazes de performar mesmo num mercado global (BTC) baixista ou estagnado.
• Confluência: a leitura combinada das três unidades de tempo permite verificar se a mudança de comportamento é uma anomalia passageira ou uma rotação de capitais duradoura.

1. Identificação e Direção (Sinal)

Definição da identidade e do viés direcional do algoritmo:

• Nome do Bot: Identificador único utilizado no painel de controle, notificações e registos de eventos (logs).
• Direção do Sinal:
  • BUY (Long): Busca exclusiva por condições de reversão ou continuação de alta.
  • SELL (Short): Busca exclusiva por condições de reversão ou continuação de baixa.
  Nota: A unidirecionalidade permite uma especialização dos indicadores de acordo com a psicologia do mercado (Bull vs Bear).

2. Seleção de Ativos (Asset Management)

Definição do universo de trading no qual o bot opera:

• Seleção Manual: Escolha precisa dos pares (ex: BTC/USDC, ETH/USDC) para controlar a exposição.
• Scan: Ativação em todos os ativos disponíveis dentro do limite da subscrição para captar um espectro mais amplo de oportunidades.
• Monitoring: O número de ativos monitorizados é exibido dinamicamente através de um distintivo no cockpit. A lista completa é acessível ao passar o rato.

3. Sistema de Alertas Multicanal

Difusão dos sinais em vários canais para uma reatividade ideal:

• E-mail & Telegram: Notificações externas incluindo os detalhes do sinal e o ativo em questão.
• Logs (push App-In) & Diagnóstico:
  • Contador (⚡): Acompanhamento em tempo real do número de sinais detetados. O botão Reset permite a reinicialização após modificação da estratégia.
  • Acesso Direto: O ícone de documento permite acesso instantâneo aos registos de execução filtrados para o bot em questão.

4. Logic Builder (ENTRY & EXIT)

Construção da estratégia sob a forma de blocos lógicos: [Indicador] [Comparador] [Valor].

• ENTRY (Inclusão): Condições obrigatórias para gerar um alerta.
• EXIT (Exclusão): Condições de segurança para invalidar um sinal ou sinalizar uma saída de zona.

5. Objetivos de Confluência & Multi-Timeframe

Configuração da tolerância para filtrar o ruído do mercado:

6. Gestão Operacional

• Controlo Live: Ativação (Play) ou suspensão (Pause) dos bots através das ações rápidas do painel.
• Duplicação: Criação rápida de variantes através do ícone de cópia (ex: teste num timeframe diferente).
• Limites: Um número máximo de bots ativos simultaneamente é definido de acordo com a subscrição. É necessária uma desativação prévia para ativar um novo se o limite for atingido.
• Backup de Segurança: Em caso de expiração da subscrição, as configurações permanecem armazenadas em modo "OFF" e tornam-se ativas novamente após a reativação.

Escala

Notas

• Sweet spot → M5 ≥ 50 & H1 ≥ 30 na mesma direção.
• Pontuação sinalizada → +score se UP (alta), −score se DOWN (baixa).

Definição

Um Fair Value Gap (FVG) é um desequilíbrio criado quando o preço se move rápido demais, deixando um “vazio” entre a vela t e t−2. O mercado volta frequentemente para preencher estas zonas.

Leitura da tabela

• Tipo → FVG BULLISH (alta) ou BEARISH (baixa) conforme a direção do desequilíbrio.
• High / Low → limites superior e inferior do gap.
• Detecção → data/hora de detecção no timeframe selecionado.
• Status → Fresh, Touched ou Filled/Mitigated conforme o estado da zona.
• Test delay → minutos entre a detecção e o primeiro teste.

Status

• Fresh → nunca tocado.
• Touched → primeira interação com a zona.
• Mitigated → zona preenchida.
• Signal delay → atraso entre a detecção e o primeiro teste.

Utilização

• Alvos de preço (targets).
• Zonas de reteste / ressalto.
• Confluência com OB, liquidez, estrutura.

Definindo

Um Order Block (OB) é a última vela contrária antes de um impulso significativo. Representa uma zona onde intervenientes institucionais iniciaram um movimento importante.

Leitura da tabela

• Tipo → OB BULLISH (vela vermelha antes do impulso de alta) ou OB BEARISH (vela verde antes do impulso de baixa).
• High / Low → limites da zona. A cor indica se o preço atual está dentro ou próximo da zona.
• Base (B) → timestamp da vela que constitui o Order Block.
• Impulse (C) → timestamp da vela que valida o impulso.
• Status → Fresh, Touched ou Mitigated conforme o estado da zona.
• Width → largura da zona (High − Low).

Estrutura de validação

• Base → última vela oposta antes do movimento.
• Impulse → vela que confirma o impulso (quebra de estrutura ou forte movimento).

Status

• Fresh → zona intacta, nunca tocada.
• Touched → primeira interação do preço com a zona.
• Mitigated → zona consumida / invalidada.

Utilização

• Entradas institucionais no sentido da tendência.
• Retestes frequentes antes da continuação.
• Confluência com FVG, liquidez, BOS/CHOCH.
• Largura como indicador de precisão (estreito = preciso, largo = difuso).

[] Filtro de proximidade

• Ativa um modo «anti-ruído» no gráfico.
• Oculta automaticamente zonas demasiado afastadas do preço atual.
• Exibe apenas os níveis realmente relevantes para o trading imediato.

Este filtro evita a sobrecarga visual ao mostrar apenas as zonas próximas do preço atual. FVG e OB situados longe demais são ignorados para manter o gráfico legível.

[SIGNAUX]

• Verde → sinal de COMPRA (BUY) confirmado
• Vermelho → sinal de VENDA (SELL) confirmado

Oportunidades detetadas pelos nossos algoritmos multi-timeframe.

[FVG] Fair Value Gap

• Vermelho → FVG de baixa
• Verde → FVG de alta
• Linha mais fina: FVG já testado

Indica zonas de desequilíbrio onde o preço pode voltar para encontrar o equilíbrio.

[OB] Order Blocks

• Vermelho → OB de baixa
• Verde → OB de alta
• Linha mais fina: OB testado pelo preço

Zonas onde as instituições colocaram ordens, níveis chave de suporte / resistência.

[PATTERNS]

• Vermelho → padrão bearish (baixa)
• Verde → padrão bullish (alta)

Marcadores automáticos das configurações gráficas detetadas pelo motor.

[H/L] High / Low

• Cinza linha cheia → Current High / Low (Atual)
• Cinza linha pontilhada → Previous High / Low (Anterior)

Permite identificar suportes, resistências e zonas de invalidação de tendência.

[TL] Trendlines

Índice 0–100: quanto mais elevado, mais forte é a tendência.

[S/R] Suporte / Resistência

• Amarelo → nível de suporte (abaixo do preço) ou resistência (acima do preço).
• A legenda indica a força do nível: Weak, Normal, Strong, Very strong ou Extreme.

Identifica zonas chave para breakouts ou ressaltos.

[FIBO] Fibonacci com BOS & CHOCH

• Níveis clássicos → 0.382, 0.500, 0.618, 0.786.
• BOS → Break Of Structure → confirmação de continuação de tendência.
• CHOCH → Change Of Character → sinal potencial de reversão.
• Golden Zone (0.618–0.65) → zona chave onde os CHOCH são mais significativos.
• Entradas BOS → Fast (38.2%) e Slow (61.8%) conforme a profundidade.

Combina níveis Fibo e estrutura de mercado para identificar zonas de entrada e reversões prováveis.

[D‑RSI] Divergências RSI

• Verde → divergência de alta (preço cai / RSI sobe).
• Vermelho → divergência de baixa (preço sobe / RSI cai).
• H-RSI → divergência oculta, sinal de continuação.

Destaca prováveis reversões ou continuações segundo a dinâmica preço/RSI.

[EMA] Médias Móveis Exponenciais

• Laranja → EMA50, tendência de médio prazo.
• Azul → EMA200, tendência de fundo / estrutura de longo prazo.
• Preço acima das EMAs → viés estrutural geralmente altista.
• Preço abaixo das EMAs → viés estrutural geralmente baixista.
• EMA50 acima da EMA200 → estrutura de tendência geralmente mais favorável aos compradores.
• EMA50 abaixo da EMA200 → estrutura de tendência geralmente mais favorável aos vendedores.

As EMA50 e EMA200 funcionam como referências dinâmicas de tendência e estrutura. Permitem visualizar rapidamente a posição do preço em relação às tendências de médio e longo prazo, bem como as fases de aproximação, cruzamento ou afastamento entre as duas médias móveis.

[BB] Bandas de Bollinger

• Linha central → média móvel simples de 20 períodos (SMA20).
• Banda superior → SMA20 + 2 desvios padrão.
• Banda inferior → SMA20 - 2 desvios padrão.
• Bandas se estreitando → contração da volatilidade.
• Bandas se alargando → expansão da volatilidade.
• Preço próximo da banda superior ou inferior → posição extrema dentro do envelope de volatilidade, sem constituir, por si só, um sinal de reversão.

As Bandas de Bollinger fornecem uma leitura visual da volatilidade e da posição do preço em relação à sua média recente. São particularmente úteis para identificar fases de compressão, expansão da volatilidade e movimentos direcionais do mercado.

Sinais

Cada ativo recebe 4 sinais distintos numa escala de −1 a +1:

• −1 → viés vendedor / risco de queda.
• 0 → neutro / nenhum sinal claro.
• +1 → viés comprador / oportunidade de rebote.

Módulos analisados

Lógica do sinal

• Cada módulo retorna um sinal → −1 / 0 / +1.
• Sinal RANGE → baseado na posição dentro do range.
• Sinal LEFT → +1 se próximo ao suporte, −1 se próximo à resistência, 0 caso contrário.
• Sinal TREND → +1 se forte tendência UP, −1 se forte DOWN, 0 caso contrário.
• Sinal EXTEND → +1 se RSI baixo ou preço próximo da EMA200, −1 se RSI alto ou sobre‑extensão, 0 caso contrário.

Interpretação

• Sinais combinados geram uma visão multidimensional.
• +1 em EXTEND ou LEFT pode indicar possível rebote.
• −1 em TREND ou EXTEND pode indicar risco de continuação baixista.
• 0 significa ausência de sinal dominante.

1) Volume

Mede a atividade de negociação. Um pico de volume geralmente valida um rompimento ou rejeição. Sem volume, os movimentos têm menor probabilidade de se sustentar.

Leitura: Volume forte na direção do candle e sem longa sombra oposta → +1. Volume forte em candle vermelho limpo → −1. Caso contrário → 0.

Armadilhas: Picos de notícias podem gerar falsos sinais; cruzar com SR/Trendline.

2) Suportes / Resistências (SR)

Níveis onde o preço reage com frequência. Suporte abaixo, resistência acima.

Leitura: Proximidade de suporte utilizável → +1. Proximidade de resistência forte → −1. Zona neutra → 0.

Armadilhas: SR fracos rompem facilmente; priorizar níveis testados várias vezes.

3) Trendlines

Linhas inclinadas conectando topos/fundos para visualizar a tendência.

Leitura: Trendline de alta ativa → +1. Trendline de baixa ativa → −1. Sem estrutura → 0.

Armadilhas: Não forçar a linha; exigir múltiplos toques e coerência multi‑timeframe.

4) Fibonacci

Retracements (ex.: 38.2%, 61.8%) para estimar zonas de recarga.

Leitura: Rebate em zona compradora (ex.: 61.8) → +1. Rejeição em zona vendedora → −1. Caso contrário → 0.

Armadilhas: Sempre combinar com estrutura/volume; Fibo sozinho não é um plano.

5) Fair Value Gaps (FVG)

“Vazios” de preço criados por candles impulsivos, frequentemente preenchidos.

Leitura: FVG comprador abaixo → +1. FVG vendedor acima → −1.

Armadilhas: Nem sempre são preenchidos imediatamente; considerar o contexto.

6) Order Blocks (OB)

Zonas onde grandes ordens iniciaram um movimento impulsivo (oferta/demanda institucional).

Leitura: OB comprador abaixo, respeitado → +1. OB vendedor acima, respeitado → −1. Caso contrário → 0.

Armadilhas: OB isolado no “ruído” vale pouco; buscar confluência (SR, FVG, volume, trendline).

7) Padrões de candles

Figuras de reversão/continuação (engulfing, doji, martelo, etc.).

Leitura: Padrão comprador válido em suporte → +1. Padrão vendedor em resistência → −1. Caso contrário → 0.

Armadilhas: Micro‑padrões no meio do range têm pouco valor.

8) Míni (Wicks)

Rejeições rápidas: sombras longas indicam absorção de ordens.

Leitura: Sombra inferior longa em candle verde → +1. Sombra superior longa em candle vermelho → −1.

Armadilhas: Em volatilidade extrema, sombras são abundantes; filtrar com volume.

9) RSI

Oscilador 0–100 (sobrecompra/sobrevenda) com dinâmica (inclinações/divergências).

Leitura: RSI retomando de 35–55 com inclinação de alta → +1. RSI ≥ 65 enfraquecendo → −1.

Armadilhas: Em tendências fortes, o RSI pode permanecer “alto/baixo” por muito tempo.

10) ATR (volatilidade)

Average True Range: “tamanho médio” dos candles (regime de volatilidade).

Leitura: ATR > média (mercado dinâmico) → +1. ATR << média (mercado fraco) → −1.

Armadilhas: ATR alto facilita extensões, mas aumenta risco de sombras.

Bom uso

• Buscar confluência → 3–4 candles alinhados valem mais que um único extremo.
• Sempre ter estrutura → nível + gatilho + invalidação (SL).
• Coerência multi‑timeframe (ex.: M5 validado por H1).
• Ajustar o tamanho da posição ao regime de volatilidade (ATR).

Score

O score global situa‑se numa escala de −1 a +1:

Indicadores

• Volume (impulso / absorção)
• Suportes & Resistências
• Trendlines
• Retracements Fibonacci
• Fair Value Gaps (FVG)
• Order Blocks
• Padrões de candles
• Sombras (upper/lower wicks)
• RSI (momentum / zona)
• MACD (impulso / confirmação)

Regras de label

• BUY se soma das velas ≥ +0.3
• SELL se soma das velas ≤ −0.3
• WAIT caso contrário

Notas

• O score permanece neutro se muitos dados estiverem ausentes ou não confirmados.
• Otimizado para scalping (M5).
• Usar em complemento ao contexto de mercado (BTC, tendência global).

1) Funding médio (24h)

Pequeno pagamento periódico entre longs e shorts para ancorar o preço perp ao spot. Funding > 0: longs pagam; funding < 0: shorts pagam.

Por quê? Revela o viés da multidão e o custo de carregamento. Extremos → desequilíbrio.

Leitura DS10: Funding muito negativo na média 24h → +1 (shorts excessivos, contrariano). Muito positivo → −1 (longs excessivos, sobreaquecimento).

Armadilhas: Funding elevado pode persistir por muito tempo em tendência; não operar cegamente contra.

2) Persistência do funding (72h)

Mede se o funding permanece majoritariamente do mesmo lado por 3 dias (3 janelas/dia).

Por quê? A constância do viés indica excesso duradouro.

Leitura DS10: ≥ 66% ≤ 0 → +1 (excesso de shorts). ≥ 66% ≥ 0 com média elevada → −1 (excesso de longs).

Armadilhas: Intensidade importa tanto quanto duração.

3) Premium perp (mark − index)

Diferença entre o mark price do perp e o índice (proxy spot). Positivo: perp acima; negativo: abaixo.

Por quê? Termômetro do desequilíbrio imediato (compradores/vendedores agressivos).

Leitura DS10: Premium muito negativo → +1 (pessimismo excessivo). Premium muito positivo → −1 (euforia/superaquecimento).

Armadilhas: Muito volátil em anúncios; cruzar com OI e liquidações.

4) Variação do Open Interest (24h)

OI = valor das posições abertas. Observa‑se sua variação em 24h.

Por quê? OI ↑ = mais alavancagem entrando; OI ↓ = desalavancagem/capitulação.

Leitura DS10: OI ↓ forte → +1 (terreno limpo). OI ↑ forte → −1 (fragilidade em caso de choque).

Armadilhas: OI não indica qual lado domina.

5) Quadrante Preço vs OI (24h)

Combina direção do preço e do OI para qualificar o regime (empilhamento vs desalavancagem).

Por quê? Contexto essencial: preço↓ & OI↓ = limpeza; preço↑ & OI↑ = alavancagem acumulando.

Leitura DS10: Preço ↓ forte & OI ↓ forte → +1 (flush concluído). Preço ↑ forte & OI ↑ forte → −1 (alavancagem acumulada).

Armadilhas: Pequenas variações não bastam; usam‑se thresholds (Δpreço, ΔOI).

6) Basis 3M anualizada

Diferença future trimestral vs spot, anualizada. Basis + (contango) = future > spot. Basis − (backwardation) = future < spot.

Por quê? Termômetro de médio prazo (custo de carregamento / sentimento).

Leitura DS10: Basis ≤ 0% → +1 (stress, contrariano). Basis muito alta → −1 (euforia/custo elevado).

Armadilhas: Depende do ativo (BTC≠ALTs) e do tempo até o vencimento.

7) Taker buy/sell ratio (1h)

Relação entre volumes compradores agressivos e vendedores agressivos.

Por quê? Mostra quem está “tomando” o livro.

Leitura DS10: Ratio ≤ 0,9 → +1 (vendedores agressivos demais). ≥ 1,1 → −1 (compradores agressivos demais).

Armadilhas: Em baixo volume, o ratio é ruidoso; cruzar com premium/liquidações.

8) Global long/short ratio (1h vs média 30d)

Percentual de contas long vs short comparado à média de 30 dias.

Por quê? Detecta desequilíbrio de opinião.

Leitura DS10: Muito abaixo da média → +1 (shorts excessivos). Muito acima → −1 (longs excessivos).

Armadilhas: Não pondera tamanho das posições; influenciado por contas pequenas.

9) Liquidações líquidas (24h)

Montante liquidado do lado long e short em 24h (fechamentos forçados).

Por quê? Liquidações revelam excessos; extremos sugerem rebote técnico.

Leitura DS10: Longs ≫ Shorts → +1 (capitulação long). Shorts ≫ Longs → −1 (capitulação short).

Armadilhas: Em eventos, ambos os lados podem cair em cascata.

10) Pressão de funding (funding × OI)

Funding médio × OI médio → estimativa do “custo” pago pelo lado dominante.

Por quê? Quanto maior a pressão, maior a chance do mercado punir o lado exposto.

Leitura DS10: Pressão muito negativa → +1 (shorts pagando caro). Muito positiva → −1 (longs pagando caro).

Armadilhas: Indicador agregado: sempre cruzar com OI, premium e liquidações.

Bom uso

• Priorizar confluência → 3–4 candles alinhados valem mais que um único extremo.
• Contrariano ≠ operar contra a tendência cegamente → manter contexto H1/D1.
• Ajustar por ativo (BTC/ETH/ALTs) → volatilidade e liquidez variam.
• Sempre ter um plano → invalidação (SL), tamanho da posição, níveis (SR/VWAP/EMA).

Score

O score global situa‑se numa escala de −1 a +1:

Indicadores derivados

• Funding Rate (nível médio)
• Funding Persistente (pressão contínua)
• Premium (desvio spot / futures)
• Variação do Open Interest
• Quadrante Preço / Open Interest
• Basis 3 meses (estrutura de mercado)
• Taker Buy/Sell Ratio (agressividade)
• Long/Short Ratio (posicionamento dos traders)
• Liquidações (squeeze / capitulação)
• Funding Pressure (pressão combinada funding + OI)

Lógica de cálculo

• Cada indicador produz uma pastilha → −1 (bearish), 0 (neutro), +1 (bullish).
• Cada pastilha é confirmada pelo contexto de mercado (tendência, momentum, volume…).
• Apenas candles confirmados entram no score final.
• O score é então normalizado na escala −1…+1.

Regras de sinal

• BUY se o score agregado ≥ +0.40 (confluência altista validada).
• SELL se o score agregado ≤ −0.40 (excesso altista / reversão provável).
• WAIT caso contrário (falta de confirmação ou sinais contraditórios).

Interpretação

• O DS10 mede os desequilíbrios do mercado de derivativos (alavancagem, crowd, pressão).
• Sinais SELL tendem a ser mais fiáveis (detecção de tops).
• Sinais BUY exigem mais confirmações (bottoms são mais complexos).
• Um score extremo geralmente reflete excesso de posicionamento (oportunidade contrariana).

Notas

• O score permanece neutro se muitos dados estiverem ausentes ou não confirmados.
• Otimizado para swing trading (H1).
• Usar em complemento ao contexto de mercado (BTC, tendência global).

Leitura da Matriz SMC

Cada Timeframe (TF) é dividido numa grelha de 3 níveis de leitura prioritários:

• Linha 1 → Estrutura (BOS, CHOCH, BIAS, SWEEP).
  Indica a direção do fluxo institucional. O ícone associado define a natureza da quebra ou da tomada de liquidez.
• Linha 2 → Confluências (FVG, OB, RSI)
  Zonas de eficiência (FVG), order blocks (OB) e divergências RSI.
• Linha 3 → Confirmação Price Action (PA)
  Análise do candle atual em relação aos 10 anteriores:
  • REJECTION → sombra institucional (> 55%) indicando rejeição de zona.
  • EXPANSION → candle de corpo cheio (> 75%) confirmando uma impulsão.
  • COUNTER → alerta se o PA local se opõe à tendência HTF.

Sistema de Scoring & Fiabilidade

O score determina a qualidade intrínseca do setup segundo 5 categorias:

Sinais & Execução (Trigger Zone)

• Cores → Verde indica pressão compradora (BULL), Vermelho indica pressão vendedora (BEAR). Cada indicador segue a sua própria direção.
• Trigger (LTF) → colunas destacadas indicam os TF de execução (Scalp: M5/M15 | Swing: H1/H4).
• RR (Risk/Reward) → exibido ao lado da estrutura assim que um trade é calculado. RR > 2 recomendado.
• Quick Copy → clique na área central de uma célula com badge “RR” para copiar instantaneamente Entrada, TP e SL para a área de transferência.

Algoritmos Especiais

• SNIPER TRIGGER → capacidade do scanner de gerar um sinal “Sniper” apenas com um Sweep de liquidez + Rejeição imediata (25% recovery), mesmo sem estrutura clássica.
• HARD BLOCKS → segurança algorítmica que neutraliza um sinal se o Take Profit estiver DENTRO de uma zona oposta (OB/FVG adverso) ou se uma forte divergência RSI se opuser ao fluxo.

Notas de Estratégia

• Modo SCALPING → foco de M1 a H1 para execuções rápidas.
• Modo SWING → foco de H1 a W1 para capturar movimentos amplos.
• Convergência → um setup é muito mais forte quando o BIAS HTF (ex.: D1) está alinhado com o TRIGGER LTF (ex.: M5).

Leitura dos sinais LONG

Cada ativo exibe uma série de 7 indicadores em forma de candles:

• Verde → indicador validado, sinal favorável a LONG.
• Cinza → indicador não validado.
• Separação 5 + 2 → os 5 primeiros indicadores são prioritários, os 2 últimos servem como confirmação.

Estrutura do modelo (5 + 2)

• HIGH PRIORITY (5) → estrutura e zonas de mercado.
• LOW PRIORITY (2) → filtros de validação / timing.

Indicadores LONG analisados

• CHOCH → mudança de estrutura para alta.
• SWEEP LOW → tomada de liquidez abaixo dos lows (setup de rebote).
• Proximity OB → proximidade de uma zona de demanda.
• Lower Wick Ratio → rejeição inferior → pressão compradora.
• Volume BUY → confirmação pelo volume comprador.
• In Range Regime → posição favorável dentro do range.
• Candle Direction → candle orientado para alta.

Interpretação

• Quanto mais candles verdes → mais forte a confluência LONG.
• Os 5 primeiros devem estar majoritariamente validados para um setup sólido.
• Os 2 últimos confirmam o timing de entrada.
• Pouca validação → mercado incerto ou ausência de oportunidade.

Leitura dos sinais SHORT

Cada ativo exibe uma série de 7 indicadores em forma de candles:

• Vermelho → indicador validado → sinal favorável a SHORT.
• Cinza → indicador não validado.
• Separação 5 + 2 → os 5 primeiros indicadores são prioritários, os 2 últimos servem como confirmação.

Estrutura do modelo (5 + 2)

• HIGH PRIORITY (5) → estrutura e zonas de mercado.
• LOW PRIORITY (2) → filtros de validação / timing.

Indicadores SHORT analisados

• CHOCH → mudança de estrutura para baixa.
• SWEEP HIGH → tomada de liquidez acima dos highs.
• Proximity OB → proximidade de uma zona de oferta.
• Upper Wick Ratio → rejeição superior → pressão vendedora.
• Volume SELL → confirmação pelo volume vendedor.
• In Range Regime → posição desfavorável dentro do range.
• Candle Direction → candle orientado para baixa.

Interpretação

• Quanto mais candles vermelhos → mais forte a confluência SHORT.
• Os 5 primeiros devem estar majoritariamente validados para um setup sólido.
• Os 2 últimos confirmam o timing de entrada.
• Pouca validação → mercado incerto ou ausência de oportunidade.

O que é o ACI?

O AltCoins Index (ACI) é um índice sintético baseado num cabaz de criptos alternativas (excluindo Bitcoin e Ethereum). O seu objetivo é captar o fluxo global do mercado de altcoins.

Valores exibidos

O módulo ACI exibe 4 valores principais para resumir o estado do mercado de altcoins:

• Tendência → SELL, BUY ou WAIT, calculada a partir das tendências de todas as altcoins do cabaz.
• Índice → pontuação global do ACI, síntese dos indicadores técnicos das altcoins a partir de uma base de 1000 pontos, estabelecida em junho de 2025.
• AVG Volume → média dos volumes das altcoins que compõem o índice, permitindo avaliar a atividade global em intraday.
• AVG ATR → média do ATR das altcoins, refletindo a volatilidade média do cabaz.

Ao contrário de um sinal num único ativo, o ACI permite:

• Detetar fases de expansão das alts (altseason).
• Identificar períodos de recuo ou rotação para o BTC.
• Filtrar falsos sinais individuais.

Construção da pontuação

Cada cripto do cabaz contribui para a pontuação global através de 3 indicadores principais:

• EMA → tendência de fundo
• RSI → momentum relativo
• MACD → impulso

As pontuações são:

• Calculadas pela média de todos os ativos.
• Ponderadas de acordo com o timeframe.
• Ajustadas dinamicamente através da volatilidade e do volume.

Fatores macro integrados

• BTC Dominance → pressão estrutural sobre as altcoins.
• Fear & Greed → sentimento global do mercado.

Leitura:

• BTC dominance ↑ → desfavorável para as alts.
• Fear elevado → ambiente propício a movimentos de alta.

Confiança do mercado (CPG)

O ACI integra uma medida de participação global:

• % de altcoins em alta num determinado timeframe.

Isto permite:

• Amplificar um sinal se o mercado confirmar.
• Reduzi-lo se o sinal for isolado.

Boas práticas

• Utilizar o ACI como filtro de mercado, não como trigger único.
• Combinar com a estrutura de preços (range, liquidez, níveis).
• Privilegiar setups alinhados com o ACI e em Swing Trading.

Armadilhas

• Um ACI positivo não garante que todas as alts subam.
• Possível atraso em fases de reversão rápida.

Visão geral

O ACI Scan separa deliberadamente dois tipos de informação: o estado atual do mercado e a análise estatística de configurações históricas comparáveis.

A secção LIVE MARKET STATE descreve o que está atualmente a acontecer no mercado de altcoins. A secção HISTORICAL EDGE indica se o comportamento histórico de configurações comparáveis confirma, contradiz ou não permite reforçar a orientação atual.

O ACI Scan não constitui uma recomendação de compra ou venda. Fornece uma estrutura de leitura do mercado que deve ser complementada por análise técnica e uma gestão adequada do risco.

LIVE MARKET STATE

Esta secção apresenta o estado atual do mercado através de um Score direcional, um Outlook e cinco dimensões complementares.

SCORE

O Score representa a orientação direcional global detetada pelo ACI Scan. Varia entre -1 e +1.

Um valor positivo indica um contexto mais orientado para a alta, um valor negativo um contexto mais orientado para a baixa, e um valor próximo de zero um mercado mais equilibrado ou indeciso.

O Score é construído a partir de dois componentes direcionais: Regime a 55% e Momentum a 45%.

Activity, Volatility e Extension são dimensões contextuais: permitem caracterizar o ambiente de mercado, mas não entram diretamente no cálculo do Score direcional.

O Score mede uma orientação do mercado e não uma probabilidade de subida ou descida.

OUTLOOK

O Outlook traduz o Score numa leitura simples: BULLISH, NEUTRAL ou BEARISH.

• BULLISH: Score superior ou igual a +0,35.
• NEUTRAL: Score entre -0,35 e +0,35.
• BEARISH: Score inferior ou igual a -0,35.

Representa o viés atual do mercado de altcoins. Por si só, não constitui um sinal de trading.

REGIME

Regime descreve a estrutura geral do mercado de altcoins.

Leitura: RISK ON corresponde a um ambiente estrutural favorável à tomada de risco, RISK OFF a um ambiente mais defensivo, e NEUTRAL a uma situação intermédia ou insuficientemente direcional.

MOMENTUM

Momentum mede a dinâmica direcional atualmente observada.

Leitura: POSITIVE indica uma dinâmica de alta, NEGATIVE uma dinâmica de baixa, e NEUTRAL a ausência de momentum suficientemente marcado.

Momentum complementa Regime: um ambiente Risk On não implica necessariamente que já exista momentum de alta. Inversamente, um momentum temporariamente positivo pode surgir sem que a estrutura geral do mercado já esteja em Risk On.

ACTIVITY

Activity mede a intensidade da atividade do mercado através do Volume Ratio.

Leitura: HIGH indica atividade acima do normal, LOW atividade reduzida, e NORMAL um nível intermédio.

Activity não é direcional: uma atividade elevada pode acompanhar tanto uma subida como uma descida. Indica principalmente a intensidade da participação no movimento atual.

VOLATILITY

Volatility descreve a evolução do regime atual de volatilidade através do wATR.

Leitura: EXPANDING indica que a amplitude dos movimentos está a aumentar, CONTRACTING que está a diminuir, e NORMAL um regime intermédio.

A volatilidade não é nem bullish nem bearish: mede a intensidade das flutuações e não a sua direção.

EXTENSION

Extension indica se o mercado se afastou da sua zona de equilíbrio recente. Esta medida baseia-se num z-score calculado sobre 20 períodos.

Leitura: EXTENDED UP indica uma extensão para cima, EXTENDED DOWN uma extensão para baixo, e NORMAL uma situação sem extensão significativa.

Uma extensão não significa automaticamente que ocorrerá uma reversão. Indica sobretudo que um movimento já está avançado em relação ao seu comportamento recente.

HISTORICAL EDGE

Esta secção é distinta do Live Market State. Compara a configuração atual com configurações históricas registadas pelo ACI Scan.

O motor procura automaticamente a configuração histórica mais precisa compatível com o estado atual do mercado. Quando uma configuração muito detalhada não dispõe de histórico suficientemente utilizável, o sistema pode utilizar uma configuração mais geral suportada por um maior número de observações.

Historical Edge não altera o Outlook. Fornece uma segunda leitura que permite determinar se observações históricas comparáveis reforçam ou contradizem a orientação atual.

EDGE

Edge compara o comportamento histórico de configurações semelhantes com o Outlook atual.

• CONFIRMING: a orientação estatística histórica está alinhada com o Outlook atual.
• CONTRADICTING: a orientação estatística histórica é oposta ao Outlook atual.
• LIMITED: o histórico disponível não mostra uma vantagem direcional suficientemente marcada.
• INSUFFICIENT: os dados disponíveis não permitem estabelecer uma estimativa estatística suficientemente utilizável.

Quando o Outlook é NEUTRAL, Edge também pode aparecer como BULLISH ou BEARISH. Nesse caso, o histórico apresenta uma orientação enquanto o estado atual do mercado ainda não possui um viés direcional suficientemente marcado.

Edge e Outlook respondem assim a duas questões diferentes: Outlook descreve a orientação atual; Edge indica o que o histórico comparável acrescenta a essa leitura.

CONFIDENCE

Confidence mede a robustez estatística do Edge apresentado.

É apresentada como LOW, MEDIUM ou HIGH.

Uma Confidence elevada não significa que seja mais provável que o Outlook esteja correto e não representa uma probabilidade de sucesso. Significa que a avaliação do Edge assenta numa base estatística mais robusta.

É portanto perfeitamente possível obter um Edge LIMITED com Confidence HIGH: nesse caso, o histórico permite estabelecer com boa robustez que não surge nenhuma vantagem direcional significativa na configuração analisada.

EXPECTANCY H1

Expectancy H1 representa a expectativa de retorno a uma hora calculada a partir de configurações históricas comparáveis.

Um valor positivo reflete um comportamento histórico favorável à alta, um valor negativo um comportamento favorável à baixa, e um valor próximo de zero indica ausência de uma vantagem direcional marcada.

Esta medida é ajustada estatisticamente para limitar a influência de configurações com poucas observações.

WIN RATE H1

Win Rate H1 indica a proporção de configurações históricas comparáveis cujo retorno uma hora depois foi positivo.

Por exemplo, um Win Rate H1 de 55% significa que 55% das observações históricas comparáveis apresentaram um retorno positivo uma hora mais tarde.

Win Rate deve ser interpretado em conjunto com Expectancy: a frequência dos retornos positivos, por si só, não informa sobre a sua amplitude em relação aos retornos negativos.

SAMPLES

Samples indica o número de observações históricas utilizadas para construir a estatística apresentada.

Uma amostra maior permite geralmente uma estimativa mais robusta, sem garantir que o comportamento futuro reproduzirá o comportamento histórico.

LEVEL

Level indica o grau de precisão da configuração histórica utilizada.

• Level 1: Regime + Momentum.
• Level 2: Regime + Momentum + um contexto adicional.
• Level 3: Regime + Momentum + dois contextos adicionais.
• Level 4: Regime + Momentum + Activity + Volatility + Extension.

Os contextos adicionais podem ser Activity, Volatility ou Extension.

O motor privilegia o nível de precisão mais elevado disponível de acordo com as estatísticas construídas. Um Level inferior não é, portanto, necessariamente menos relevante: corresponde a uma configuração mais geral, frequentemente suportada por mais observações históricas.

Como ler o ACI Scan?

Comece por LIVE MARKET STATE. Score e Outlook fornecem a orientação geral do mercado. Regime e Momentum explicam essa orientação, enquanto Activity, Volatility e Extension descrevem o ambiente em que ela evolui.

Em seguida, consulte HISTORICAL EDGE. Edge indica se o histórico comparável confirma ou contradiz essa orientação, Confidence informa sobre a robustez dessa observação, Expectancy H1 e Win Rate H1 apresentam os resultados históricos, Samples indica a profundidade estatística e Level o grau de precisão da configuração utilizada.

As duas secções são complementares, mas não devem ser confundidas: Live Market State descreve o presente; Historical Edge descreve o comportamento do passado estatisticamente comparável.

Exemplo de leitura

Um Outlook BULLISH associado a um Regime RISK ON, Momentum NEUTRAL e Volatility EXPANDING descreve uma estrutura favorável à alta, mas sem aceleração direcional clara do Momentum, num ambiente em que a amplitude dos movimentos está a aumentar.

Se Historical Edge apresentar simultaneamente LIMITED com Confidence HIGH, isso significa que o histórico comparável está suficientemente documentado, mas não apresenta uma vantagem direcional significativa. O Outlook continua Bullish: Edge indica apenas que o histórico não reforça esse viés.

Pontos principais

• Score / Outlook: qual é a orientação atual do mercado?
• Regime: a estrutura está Risk On, Risk Off ou neutral?
• Momentum: qual é a dinâmica direcional atual?
• Activity: qual é a intensidade da atividade?
• Volatility: a amplitude dos movimentos está a aumentar ou a diminuir?
• Extension: o mercado está afastado do seu equilíbrio recente?
• Edge: o histórico comparável confirma ou contradiz o Outlook?
• Confidence: qual é a robustez estatística do Edge?
• Expectancy H1: qual foi o retorno médio a uma hora observado historicamente?
• Win Rate H1: que proporção das observações foi positiva após uma hora?
• Samples: quantas observações suportam a estatística?
• Level: que grau de precisão histórica está a ser utilizado?

As estatísticas históricas e os indicadores de mercado não garantem desempenho futuro. O ACI Scan deve ser utilizado como uma ferramenta de análise do contexto e não como uma recomendação de trading isolada.