Türevler neden analiz edilir?
Sürekli sözleşmeler ve vadeli işlemler kaldıraçlı maruziyet sağlar. Çok fazla katılımcı aynı yönde pozisyon aldığında, piyasa zorunlu likidasyon veya dönüşe karşı hassas hale gelir.
DerivScan10, pozisyon maliyetini, açık sözleşmelerdeki değişiklikleri, spot/türev farkını, işlem agresifliğini, pozisyon yoğunluğunu ve son likidasyonları ölçer.
DerivScan10'un on bileşeni
Ortalama ve kalıcı finansman
Finansman, uzun/kısa finansmanın ortalama maliyetini yansıtır. Kalıcılık, bu baskının ne kadar sürdüğünü ölçer ve geçici bir dengesizliği uzun süren bir aşırı durumdan ayırır.
Prim işareti/indeks
Prim, sözleşme fiyatı ile dayanak endeks arasındaki farkı ölçer. Pozitif fark, alım baskısını gösterir; negatif fark ise aşırı satışı gösterir.
Açık Pozisyon ve Fiyat/Açık Pozisyon (OI) Kadranı
Açık Pozisyondaki değişiklikler, pozisyonların girip çıkmasını gösterir. OI'yi fiyatla birleştirmek, yeni sözleşmelerle desteklenen bir hareketi kapatma veya tasfiye kaynaklı bir hareketten ayırır.
Üç aylık baz
Yıllıklandırılmış baz, üç aylık vadeli işlem fiyatı ile spot arasındaki farkı ölçer. Piyasa yapısını ve orta vadeli hedging talebini açıklar.
Alan Al/Sat
Bu oran, gerçekleştirilen alım ve satım emirlerinin agresifliğini karşılaştırır.
Küresel Uzun/Kısa oranı
Aşırı yoğunlukları belirlemek için toplam uzun ve kısa pozisyonları otuz günlük ortalama ile karşılaştırır.
24 saatlik tasfiyeler
Net tasfiyeler, kapatılmak zorunda bırakılan pozisyonları ölçer ve sıkışmalar ile teslimiyetler hakkında bilgi sağlar.
Fonlama Baskısı
Fonlama Baskısı, fonlama ve Açık Pozisyonu birleştirerek pozisyon maliyeti ve birikimini değerlendirir.
Puan ve sinyal kuralları
Her bir bileşen, eğilim, momentum ve hacim bağlamında doğrulanmış −1, 0 veya +1 işareti üretir. Sadece doğrulanmış mumlar tutulur ve sonuç −1 ile +1 arasında normalize edilir.
−0,60 veya altında bir puan güçlü satış ve yükseliş aşırı durumunu gösterir. −0,60 ile −0,20 arasında eğilim düşüştedir. −0,20 ile +0,20 arasında piyasa nötr veya karışık durumdadır. +0,20 ile +0,60 arasında eğilim yükseliştedir. +0,60 veya üzerinde, tarayıcı düşüş aşırılığı ile ilişkili güçlü alımları gösterir.
Görüntülenen kurallar +0,40'tan itibaren AL, −0,40'ın altında SAT ve iki değer arasında BEKLE şeklindedir.
Büyük ölçüde karşıt bir okuma
DerivScan10 esas olarak aşırılıkları ölçer. Piyasa yukarı yönlü aşırı yüklenmişse bir SAT sinyali görünebilir; bir AL sinyali düşüşteki pes etme durumunu yansıtabilir.
Dokümantasyon, TOP tespitlerinde SAT sinyallerinin genellikle daha güvenilir olduğunu belirtir. AL sinyalleri daha fazla doğrulama gerektirir çünkü dipler daha karmaşıktır.
Aşırı bir skor, kesin dönüş zamanını vermez. Yapıyla karşılaştırılması gereken karşıt risk veya fırsatı tanımlar.
Pratik kullanım ve örnekler
Tarayıcı, H1 swing trading için optimize edilmiştir. Tutarlı bir yöntem, D1 veya H4'ü nitelendirip ardından DerivScan10'u pozisyonlama termometresi olarak kullanmaktır.
Yüksek riskli bir örnekte, yüksek fonlama, pozitif prim, artan OI, yoğunlaşmış uzun pozisyonlar ve baskın alıcı alımları, aşırı yüklenmiş bir piyasayı tanımlar. −0,40'ın altındaki bir puan, direnç, Sweep High, düşüş eğilimli CHOCH, üst fitil ve satıcı hacminin kontrol edilmesini gerektirir.
Kapitulasyon örneğinde, uzun pozisyon tasfiyeleri ve düşen OI, +0,40'ın üzerindeki bir puana eşlik edebilir. Tepkiyi doğrulamak için yine de Sweep Low, yükseliş OB, yükseliş FVG veya REJECTION gereklidir.
CryptoScan10 teknik göstergeleri ölçerken, DerivScan10 türevleri kapsar. Uyuşmazlık, kaldıraçla zayıflamış aktif bir trende işaret edebilir.
Kaçınılması gereken yaygın hatalar
DerivScan10'u kontraryen mantığına rağmen geleneksel bir yön göstergesi olarak okumak.
Açık Pozisyonu fiyatla birleştirmeden yorumlamak.
Aşırı bir skoru kesin bir tetikleyici olarak kullanmak.
Veri eksik veya doğrulanmamış olduğunda bir sonuca zorlamak.
Sadece türev tarayıcıya dayanarak bir D1 veya W1 senaryosunu tersine çevirmek.
DerivScan10 kaldıraç maliyeti, pozisyon yoğunluğu, sözleşme değişiklikleri ve tasfiye işlemlerini ortaya koyar. En iyi kullanımı, önce bir aşırılığı tespit etmek ve sonra yapının ve Fiyat Hareketinin onayını beklemektir. Bunu MTF-SYNC, SMC-FIBO ve 4D Market Trigger ile birleştirmek risk okumasını tamamlar.